奇异型随机掌握的反射模型和吸收掌握模型.pdfVIP

摘要 壹昱型塑l垫蕉蓟痞蠡制论中的一个重要分支，＆献【，1， 垦堑夔型与哩堕蕉趔搓型作了进一步研究，在满足一定条 件下求出了其相应的最佳控制及其最佳邀旦重熬，从而进 一步丰富了控制论的内容。 关键词 奇异型随机控制；折扣费用；吸收控制模型；最佳控 制；状态过程；停时． 2 一类反射型随机控制问题 这一节主要讨论了一类奇异型随机控制问题，在一定条件下 求出了其最佳费用函数． §1．1反射模型概述 设(行，，，P)为一概率空间，川，t≥o为概率空间上的一维标 准Wiener过程，五=口{w0，0≤s≤t】为由m，t≥0生成的口一 域．用8表示五适应，左连续，零初值的有限变差过程的全体．对 V∈=幅，t≥0】∈B，熟知有正规分解：=付一￡，其中铲∈B 为单调，非降过程．用最兰付+F表示6的全变差过程．控制过 程全包含在集合B中，目标在时刻t的状态为 卫I=97,+叫f+6，t≥0，卫∈R (1．1) 文献【2】指出布朗运动Wl可解释为某一随即扰动，对(F)为 加在其上的在正(负)方向上的推动力，而甚=口+￡为加至时 刻t时整个控制量． 文献【1】中模型为较原始的模型，状态过程如式(1．1)所述， 费用结构为： udz)=B (1．2) J(8～“{《+^(q)出) 最佳控制问题即： 对某a0，及∞∈兄，求P∈B，使得 晖(卫)2堪％(z) (13) 3 即 E 4) Z。。e一口‘{df；+^(z；)d￡)=(in∈。fE，／：”e-at{d矗+^(。t)dt’(1 其中z：=z+川+∈? ^(z)为R上满足某些条件的一般函数． 得出了区间C=(一b，b)(donothinginterval)．并构造出了最佳 控制一使得当日标在此区间内时，不进行作用；当日标在区间边 界上时，进行控制，使之不跑出此区间；如开始时恰好在此区间 之外，则加一个控制，使之跳到边界点上，然后象上面一样进行下 去，这样控制的结果使状态过程z；象在士6点反射的布朗运动． 文献【1】指出最佳控制过程关于Lebesgue测度不连续，它们有奇 异部分，且可能在t=0时不连续． 文献【4】将文献【1】中模型进行了推广，式(1．2)中费用结构中 R—S积分部分的被积函数为1，文献[4】对其作了推广，使其变成了 一般函数．这样，问题就变为： 状态过程如(1．1)，费用结构为 ，∞ 。 氓(z)=Ee-at9(xt)d6+^(瓤)dt(1·5) Jc 对某a0，z∈R求f．∈p，使得 ‘∞ ，∞ ． ． E 8一“{g(。?)d嚣+^(。；)dt】28一“{g(以)武t+^(皿d‘)} E上JU CtDin∈8f Jo (1．6) 其中g(。)，^(。)分别R为上满足某些条件的一般函数，文献【41证 明了对某些正∈R，最佳控制存在，并具体构造出了此控制，而对 其余的z，最佳控制不存在