奇异线性模子中最小二乘估计的相对效率.pdfVIP

奇异线性模型中最小二乘估计的相对效率 九七级基础数学专业研究生 王洁 导 师： 王炜所教授 王成名教授 摘 要 线性模型中参数的相对效率是近年来讨论较多的一个同题。在线性模型的参数的估计类 中，比较常见的有两种，一种称为参数的最佳线性无偏估计，另一种称为参数的最小二乘估计， 由于模型误差的协方差阵在求逆时计算量大或协方差阵未知等原因，往往使用最小二乘估计代 替最佳线性无偏估计，但由此将给估计精度带来一定的损失。相对效率：就是度量这种损失的一 种重要方法。许多文献在一般Gauss—Markov模型中讨论了参数的相对效率及其相应的性质。 本文在奇异线性模型下讨论了相对效率的下界及其与广义相关系数的联系等问题。 考虑模型 y=Xp+E、E(E)=0．COV(E)=0-2E(11 这里y为n×l的观察向量，工为n×p的设计阵．且r(x)=r曼p，卢为P×1的未知 参数向量， e为n×1的随机误差向量．O-2也是未知参数，￡为非负定协方差阵且其秩为 r(∑J=fS礼。 由最小二乘统一理论，得卢的最佳线性无偏估计p’=(丑’T，x)+互’T—Y，其中A一是矩阵 百=(互7xj，互7y。其协方差阵为cov(西=(x 知 Cov(912C。v(口4) 在实际应用中较常见的情形是￡未知或者不够清楚，因此常用最小二乘估计声来代替卢‘但 由此将给估计精度带来一些损失。度量这种损失的一种重要方法是相对效率。我们引入了以下 几种最小二乘估计与最优线性无偏估计的相对效率，即 吲耻怒锹 o 叫耻豢O蔫V^1lol卢’J EFFICIENCYOFT疆ELEAST THERELA7、IVE SQUARES INSINGULARLIKX嚣ARA{0DE乏 ESTIMATOR Jie ％Vang MathematicsGraduate：Grade97 Major：Foumdamental Welxi Prof．VqangChengming Advieor：Prof,Wang tberelativeefScienciesof 如recentsomestatistie／tnsInoreatte；ationto parameter弧 years pay is thebestLknear LinearmodelThereaTelwo said nBhlasedestimator． importanl_e乱商al,ors：one is estimatinnclassof theotherthelease estimator．areusedin square frequently parameter．Because sondereig,．sonwe useLSEinsteadofBLUE．Thiswillresultin1。ssesto of of edways