具有时候相依结构的信度保费.pdfVIP

摘 要 信度理论是基于历史索赔数据和先验信息预测下一年保费的一种费率厘定技 术 . 假设风险X 由未知的风险参数0来刻画，而风险参数 0 的可能取值由先验分布 为 的 随 机 变 量 © 来表示. 信度保费就是把我们需要估计的保费定义为历史索赔 数据的线性函数 . 然而，在经典的Biihlm ann信度理论中，所得出的信度保费对不同 年份的历史索赔额赋予了相同的权重，但在实际应用中，这种假设显然不太合理 . 本文的主要工作是研究具有时间相依结构的信度保费，使得计算出的信度保费 具有下面的性质：对年份较近的索赔赋予较大权重，对年份较远的则赋予较小的权 重 . 具体内容包括以下几个部分： 第一章绪论对具有时间相依结构的信度保费的研究意义、国内外研究现状及 研究方法做了简要论述 . 第二章对本文用到的指数保费原理的定义及其优良性质做了简单介绍 . 第三章在经典信度保费的基础上，给不同年份的索赔之间一个时间相依结构并 定义一个估计误差，运用信度保费的两个重要数学性质得出指数保费原理下的递 归信度保费 . 第四章结合经典信度保费的思想 (最小化期望损失) 和最大熵方法，得出指数保 费原理下的信度保费，并且给出了两个重要推论 . 第五章介绍文章的主要研究结果并提出未来需要进一步研究的问题 . 关键词：信度保费；指数保费原理；递归信度模型；最大熵方法；Lagrangian乘子 一 i 一 Abstract Abstract C redibility theory is a rate prem ium technology that can predict the premium in the next year, which is based on historical claims data and a priori inform ation. Suppose the risk X can be characterized by the unknown risk parameter 0, and 0 can be portrayed by random variable 0 whose prior distribution is n(0). The credibility prem ium is defined as a linear function of the historical claims data. However, in the classical Buhlm ann credibility theory, the historical claims data of different years are endued the same weight, but this kind of assumption is clearly not reasonable in practice. The m ain work of this paper is to study the credibility prem ium w ith tim e- dependent structure, so that the credibility prem ium obtained has the following properties ：the new claims have more weight than the old ones. The detailed content of this paper includes the following sections ： The first chapter, we briefly introduce the significance of this paper, the current research at home and abroad and the m ain content of