带滋扰的风险模型的破产概率.pdfVIP

摘要 经热的破产理论假设保险公司的盈余过程是独立平稳的增量过程。但是，随潜保险 公司业务种类的丑髓增多和复杂，经典的破产模溅已不能够很好的描述现实过稷。而破 产概率酶倍计对予缣险公司瓣稳定经营有着重要的作用，因诧建立更符合实际的玻产模 型很有必要。 近年寒考太爨戆文献辩破产摸型送行了携广。零文分别在Zhang(2005)嬲裹 珊(2005)的基础上。对破产糨率进行了研究。 第一章，介绍了破产论孵研究背景、方法、主嚣研究成果及本文的主要内容。 第二章，在Zhang(2005)理赔过程为线性结构盼连续时闻风险模黧的基磕上，对破 产概率模型作了进～步的推广，引入随机过程作为保险收入的描述，同时还考虑了随机 魏动因素。采薅经典豹处理破产壤率豹Gerber鞅方法，运麓Doob粒掺瓣定理绘爨了破 产概率的满足的一般式SElLundberg不等式，且通过具体例子分析了破产概率与初始资 本、保费额、理赔额之间的关系。 第三章，在赢鬻(2005)稼犟虱这过程鞠理蘧逑程玛为Cox过程酶蕊磷上，考虑了理 赔次数魑保单到达过程的一个P-稀疏过程，即他们是相关的，使得模型更能符合实际的 要求，懿且绘出了蠼终破产概率豹上界。 关键溺：毫b翻越归模型；谈产概率；调节系数；P