带泊松跳跃的多少布朗运动经济模型.pdfVIP

哈尔滨I：稃火学硕十学何论文 摘 要 在经济学中，几何靠朗运动可以表示项目价值、产出价格、投入成本以 及随时I’日J推移随机地主动影响投资决策变量的动态变化过程。由于布朗运动 不能预测负的股票价格，因此很难将之作为一个合理的市场模型。有大量的 证据表明几何布朗运动模型不能获得股票价格演化的所有特征。其中一个证 据就是股票价格在无法预料的时间内突然发生“跳跃。一般地，布朗过程是 作为处处连续的扩散过程，将经济变量看作不频繁却又离散跳跃的过程来建 市模型的，即把经济变量看作布朗运动和泊松跳跃的混合，将它的动态过程 跃来描述不可测的随机事件对这种连续性的破坏。 武汉科技大学的三位老师王志明，黄志勇和许芳忠在2007年的《数学杂 志》上发表了一篇题为《带泊松跳跃的几何布朗运动的经济模型》，讨论了带 泊松跳跃的几何布朗运动的经济模型 dXt=XI(／．tdt+trdW,) 五2X，一(1+∽) Xo=x0，t∈【Z，Z+，)(f∈Z+) 泊松过程Ⅳ发生的时候t∈T=(Z；f∈Z+) 在收益函