带单位根的时节模型的特点.pdfVIP

摘 要 如今，对单位根过程的研究已经成为当今计量经济学的主要课题之一．对单位根的 检验问题已经得到了很有效的解决方法，那么当在某个频率上存在单位根时模型会有怎 样的特点呢?本文从季节单位根模型系数出发，从三种不同的情况分析了各个频率上存 在单位根时模型的特点，包括其周期、如何消除其非平稳性等，并通过对模拟数据的作图 验证了结论．同时给出了如何对参数用最小二乘方法进行估计，并构造统计量进行检验． 本文还给出了参数置信椭球的求法，最后考虑到数据可能包含多个滞后项，按照BIC准 则。给出了如何确定滞后阶的值． 关键词：季节单位根；最小二乘；置信椭球；滞后阶． Abstract Recently,theunit oftheunit root hasbeena effectivesolution．Sowhenthereisunitrootsat problem very certain arethecharacteristicsofthemodel?FromSeasonal frequency，what