混合负二项风险模型的研讨.pdfVIP

摘要 摘要 本文瓣风险理论斡研究与发展进行了概述，菇详缨综述了受二项风险模型在 国内外的研究现状以及经典离散风险模型的组成部分和主要结果．在此基础上， 针对嚣翦保险监务逐渐复杂和缨纯的实际情况，提毒了混合负二项风险模型，研 究了此模型的破产参数，以期能够更真实更准确的反映保险公司的实际运营情 况，便于保险公司徽爨统筹安排。 在保险业务各种复杂的问题中，保险人依照风险的某些特征对其进行分类， 毽是被划入网一类中的保单仍然不可避免酶存在善某种程度鲶菲网蒺性。因就， 对于同一类保单组合的索赔次数模型的描述，首先要确定保单组合中各个保单的 索赔次数模型，然螽根据圈～类操单中熬菲弱震性，确定英模型孛熬参数分毒 规律，最后再完整地描述该保单组合的索赔次数模型．这就是～种混合索赔次 数模型。 本文首先介绍了复合负二项风险模型的最终破产概率、有限时间内的生存概 率、盈余善次．i卺寒次割达给定水平时刻麴分布；接着将复合受二颂风险模型孛傈 费收取次数及其每次收取的保费都推广为随机变量，提出了混合双负二项风险模 型，研究了该模型中蘼余过程的数字特征、有限时闻内鹩破产概率、最终破产概 率筹问题．鉴于目前保险实务中保险险种的逐渐增多，将混合双负二项风险模型 遴一步推广，提毒了双陵释麴混合多负二顼风险模型，研究了该摸型孛盏剃过程 的数字特征、最终破产概率、Lmdberg不等式等问题。事实上，保险公司的运营 过稷孛会时不对遮出现一些随机因素，使褥保陵公司有些不确定的收益或者支 出，为此，研究了带干扰的双险种混合多负二颂风险模型的破产问题． 在上述每种模型下，都得列了耦巍的盈余序列的性廉，帮盈余过程是一今平 稳的独立增量过程，并褥到了破产概率的具体表达形式，尤其重要的是找到了破 产概率的上赛，帮‰曲钉窭不等式，其较强的可操律褴在探险系统翡风险分耩 中被广泛应用，具有踅要的理论和实际意义! 关键词：风险模型；负二项分布；破产概率；生存概率；盈余；千扰璜 掇要 Abstrae童 h鹪outlinedtllercsearchand oftllerisk 1Ms枷cle developmentme0璐and in andovc：fse嬲 s㈣arized协ebillomialriskmodelindetailthedomestic negatiVe situationas as andmemainrcsultsofmeclassics research weHmeconstitllent p怫sent and this，in访％rof也e黟adu啦iyc斓1plexsp耐磊e s印arate蠢豳mo酗．Bas耐on a蝣e|e|囊轰ve si抛藤潍。是辫se嫩鑫e瓣越i蕤s璎懿∞玟lsi薹less，遮≤嗾sp翔pos舔≤k s钯diedthe mis b量∞mi越巍sk撒odel，andb粕h印tpa稼m或锻ofmodel， mixed粼罐蓼瞳w sothattheacnlal situationofinsufance canbefeflectedmore operation company tnlly and it’s formei11surance tomakethcoVeraU accurately，锄dhelp如l c