经历似然在风险度量中的应用.pdfVIP

摘要 经验似然方法是由Owen(1988)提…水的一种lI：参数统汁批断疗法．利川经验似然厅 法，可以在不知道数据来自似种分们腹的的情况下，刈参数进行点估计和区刚似计， 并且H仃良好的渐近骆．经验似然方法存统汁和经济学·}·J；!J．tllJ“泛，可以j{J柬刈总体均 值，线性模璎，部分线性单指标模删，估汁疗程，仃偏抽栉及删必数搬等模J秘进ij二似 计．这种方法可以看成是bootstrap8法的辩茕复拍j样以及没柯参数假设的似然方法． 风险度艟是经济学巾，特51jIJ足僳险-I一蠼雨点考虑的问题．风险度精在一定的条什 下，可以通过扭曲函数的变换I而农豕成J札除(随机变精)的函数的数学期‘芦的形式．在 一定的条件下，可以辟；}L．估计来构造估计带年II进行区fH】僻汁．这电包括时PHT．measure 得不到保迁，不可用L一估计来做区间估计． 在本文中，我们将改良经验似然估计的堆本定理。使新的关丁经验似然的结论可 以应用到风险度节巾来，使其可以刈风险度懿做区问估汁．在一定的条件F，用经验 似然所做的估H。更奠仃～般性，通过梭拟的结粜，我们也¨以磊出，经验似然估汁婴 比L．估计更为精确，也具有良好的渐近性， 而且它也克服了L．估汁巾的一些不足之处． 关键词：经验似然：风险度镀：估计