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自由边界问题的最优控制 于静(计算数学) 指导教师：王子亭(教授) 摘要 自由边界问题是非常常见的问题，它存在于伴随着相的变化的能量流 动问题和某些扩散问题中。经济学领域中的美式期权定价问题也属于自由 边界问题的范畴。它主要是指控制方程的求解区域不是完全已知的，其中 未知的部分有时甚至是随时间变化的，它需要随着方程的解一同求出来。 在研究自由边界问题时，大家首先会很自然的想到，要改写模型，使自由 边界在模型里消失。本文通过引进变分不等式达到了这一目的，从而可以 从弱解的意义下来研究自由边界问题的解的性质。对于与自由边界问题等 价的抛物型变分不等式的障碍问题，本文对障碍的最优控制做了一定的研 究。障碍是原自由边界问题中的解需要满足的某个条件。由于只有很少的 一部分自由边界问题能够求出它的解析解，因此，如何用一种高精度的数 值方法求解就显的尤为重要。通过对自由边界问题的改写我们很自然想到 用变分不等式法求解，即求解它的等价的变分不等式问题。本文采用了有 限元法求解变分不等式，并对氧气扩散问题作了数值实验得出结