重尾马氏调制随机游动的部分渐近性及其应用.pdfVIP

摘要 众所周知，随机游动在保险金融学，排队论，存储论，分枝过程 等领域均有着广泛的应用．在随机游动的研究中，重尾随机游动的渐 近性是一个重要的方向．经过人们几十年的努力，重尾随机游动渐近 性的研究已有丰硕成果．近来，由于理论和应用的需要，随机游动的 局部渐近性受到人们极大关注．本文一方面研究了重尾马氏调制随机 游动最大值的局部渐近性，并将结果应用到保险和排队；另一方面运 用类似的方法对马尔可夫更新定理进行推广． 第一章介绍了问题的背景及研究现状，列出论文主要内容和结 构． 第二章介绍了重尾分布的两个分布族：箩。分布族和△一次指数分 布族，并对它们的一些基本性质作了推广． 第三章研究了重尾马氏调制随机游动最大值的局部渐近性及其 应用．我们给出具有长尾增量的马氏调制随机游动最大值具有某种局 Asmussenet a1．(2002)已有结果的推广和改进．最后，给出这个结果在 保险和排队中应用． 第四章研究了重尾逗留时间的马尔可夫更新过程．在Asmussen (2003)的基础上，对于逗留时间分别服从两类重尾分布的情形，给出 了马尔可夫更新测度的局部渐近表达式，同时推广了关键更新定理． 关键词 马氏调制随机游