随机利率下古典过程的一个联合漫衍的讨论.pdfVIP

摘 要 这篇文章考虑的是一个随机利率风险模型，其基础过程是一个复 合泊阿松过程，而利率过程是另一个带正漂移的复合泊阿松过程．本 文主要推导出了三个重要的精算量：破产时间，破产前瞬时余额以及 破产瞬时赤字三者的联合分布．作为本文模型的一种特殊情况，我们 最后考虑了常利率模型，并作为我们主要结果的推论得到了常利率模 型下破产时间，破产前瞬时余额以及破产瞬时赤字三者的联合分布． and wu，w抽gzhang(2005)第一次给出了常利率模型下三者联合分布 的拉普拉斯变换的具体表达式，通过对本文中第三节定义的^(t㈨z) and 作拉普拉斯变换，我们验证了我们的结果与wu，w抽gzhang(2005) 的结果是一致的． 关键词：古典风险过程，破产时，破产前余额，破产瞬时赤字，联合 分布，随机利率． Abstract Inthis co瑚iderarisk with p印er，we processstoch嬲ticintere8ti