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重尾风险模型中若干问题的研究 摘要 摘 要 众所周知，风险理论是应用概率论的重要分支之一，它不但自身具有重 要的理论研究价值，而且对金融保险中的实际工作具有一定的指导意义．而 在风险理论中如何衡量保险公司风险的大小，即刻画破产概率的渐近性态 已经成为目前保险公司和广大学者共同关注的核心问题之一． 相关的复杂化了的非经典模型，研究相应破产概率的渐近性问题．其中既包 括当初始资本趋于无穷时，各种风险模型下破产概率的渐近结果，也有经典 性结果． 在一些非经典的风险模型中，作为主要对象的索赔额过程，它们之间不 必是相互独立的，如可以是某种负相依关系或其它的相依关系．相应地，索 赔间隔时间过程也可以不必相互独立．但我们仍然要求索赔额过程与索赔 间隔时间过程彼此是相互独立的．尽管本文研究了各种经典与非经典的风 险模型，但它们都有两点共同之处． 其一是，每个索赔额来到时，造成保险公司的一个净损失的分布都是 重尾的，特别是次指数的或有控制尾分布的．在保险业，特别是财产保险业 中，许多重大的风险都是由一个(或一些)大额索赔造成的，它们的分布只 能是