重尾散布下相关问题的研究.pdfVIP

摘要 摘要’ 本文是在攻读硕．上学位期间完成的，全文共分三部分，通过对风险理论中的 热点问题，即大额索赔风险模型的破产概率估计，乘积的封闭性以及近年来备受 关注和重视的重要工具——连接函数(Copulas)的学习和探讨，得到了一些新的结 论。 第一章为绪论部分，介绍了风险理论的研究内容和发展状况、本文的研究背 景以及研究目的，即对经典风险理论中风险独立的假设做出改进，讨论连续风险 在上尾独立的条件下的破产概率估计，并进一步讨论了两个具有某种相依结构的 随机变量乘积的封闭性。此外还简单介绍了重尾分布、连接函数及上尾独立等相 关知识。 第二章讨论常利率下一类大额索赔连续风险模型的破产概率估计。首先 and 在ChenNg(2007)的基础上提出了保险公司的各索赔额上尾独立的条件下的风 险模型。当索赔额的分布函数属于￡冗v(一口，一卢)族、并且索赔额上尾独立时，利 用概率极限理论知识给出了有限时问破产概率和终极破产概率的简洁近似公式。 第三章讨论了两个具有相依结构的随机变量乘积的在￡族上的封闭性问题。