非均方原则函数下的增长率预测.pdfVIP

大连理工大学硕士学位论文 摘 要 汇率决定理论和预测模型方面一直备受经济学家与研究学者关注在大量的汇率预 测文献中，所涉及的汇率预测模型主要可以概括为两大类：固有模型和非固有模型．固有 模型只是根据汇率的历史值所提供的信息预测未来的现fEfE率．如广泛应用的时间序列 模型．非固有模型则是依据汇率与其它基本的经济变量@日利率、通货膨胀率等)的相互 关系预测未来的现汇汇率，如金融模型等．本文在固有模型的框架下讨论了汇率增长率预 测的两个准则．一个是对称熵准则函数，另一个是Linex准则函数．分别研究了在这两个 准则条件下，实际增长率是独立同分布的情况时估计值与真实值之比的极限情形．本文旨 在基于非均方准则的条件，研究汇率增长率预测的极限比变化趋势 本文主要内容可概括如下： 1．简要地介绍了统计决策理论及熵的基本概念 2．介绍汇率增长率的基本模型及本论文用到的基本命题． 3分别给出满足对称熵准则和Linex准则条件的预期增长率，并研究了汇率增长率预测 值与真实值的极限比变化趋势，给出了证明． 关键词：汇率预测；增长率预测；对称熵准则函数；Linex准则函数；Jensen不等式