计量经济学精要8.pptVIP

* 一、直观判断法 1.R2较高但t值显著的不多。一些重要的解释变量的回归系数的标准误差较大，在回归方程中没有通过显著性检验时，可初步判断可能存在严重的多重共线性。 2. 有些解释变量的回归系数所带正负号与定性分析结果违背时，很可能存在多重共线性。 * 二、简单相关系数检验法 含义：简单相关系数检验法是利用解释变量之间的线性相关程度去判断是否存在严重多重共线性的一种简便方法。 判断规则：一般而言，如果两个解释变量的简单相关系数(零阶相关系数)比较高，例如大于0.8，则可认为存在着较严重的多重共线性。 * K个变量用相关系数矩阵 * 注意： 较高的简单相关系数既不是多重共线性存在的充分条件，也不是必要条件。 在多于两个解释变量的回归模型中，有时较低的简单相关系数也可能存在多重共线性。 因此并不能简单地依据相关系数进行多重共线性的准确判断。 * 三、辅助回归法 * * * * * 四、方差膨胀因子法 统计上可以证明，解释变量 的参数估计式 的方差可表示为  其中的 是变量 (Variance Inflation Factor)，即 的方差膨胀因子 其中 是多个解释变量辅助回归的可决系数 * 经验规则 ●方差膨胀因子越大，表明解释变量之间的多重共性越严重。反过来，方差膨胀因子越接近于1，多重共线性越弱。 ●经验表明，