《统计学》第十章 相关分析与回归分析PPT.pptVIP

* 七、检验回归模型 （一）估计标准误差的概念 估计标准误差又称估计标准误，是指因变量的实际观察值Y对其理论估计值 的标准差。即因变量的实际观察值Y与其理论估计值 离差平方的算术平均数的平方根。一般用符号 表示。 （二）估计标准误差的作用 ——说明回归模型代表性的大小。 标准差以平均数为中心计算，说明平均数代表性的大小；估计标准误差以回归模型为中心计算，说明回归模型代表性的大小。 * （三）估计标准误差的计算公式 例10-6 计算某单位10名员工时劳动生产率的估计标准误差。 不要过于教条地对待研究的结果， 尤其当数据的质量受到怀疑时。 Damodar N.Gujarati * 第十章 相关分析与回归分析 统计学 统计应用回归分析在投资风险中的应用 与一只股票相关的风险可以通过两种方式进行衡量 系统风险(systematic risk)，可由市场解释的股价变动—随着股市的上涨或下跌，该股票趋于同一方向变化 特定风险(specific risk)，由于其他因素引起的股价变动 系统风险通过一个称为?的指标来刻画 ?等于1，表明特定股票的变化与市场同步 ?小于1，表明这只股票要比市场更加稳定 ?大于1，说明这只股票要比市场的变化大得多 ?值通过建立特定股票的收益(因变量)对市场平均收益(自变量)的回归模型进行计算 * 第一节 相关关系 一、相关关系的概念 相关关系又称非一一对应的关系，是指现象之间确实存在的、在数量上不确定的相互依存关系。如学生的学习成绩与学习时间之间的关系。 函数关系又称一一对应的关系，是指现象之间确实存在的、在数量上确定的相互依存关系。如圆的面积与半径之间的关系。 * 二、相关关系的分类 1、按相关变量的多少不同，分为单相关和复相关。 2、按相关的方向不同，分为正相关和负相关。 3、按相关的形式不同，分为线性相关和非线性相关（曲线相关。具体包括指数曲线相关、对数曲线相关、幂函数曲线相关、双曲线相关、抛物线相关、修正指数曲线相关、逻辑曲线相关和戈伯兹曲线相关）。 4、按相关的程度不同，分为完全相关、完全不相关和不完全相关（进一步又可分为高度相关、显著相关、低度相关和微弱相关）。 * 第二节 相关分析 一、相关分析的概念 相关分析是指对变量之间是否存在相关关系，以及相关的方向、形式和程度进行分析的一种统计分析方法。 二、相关分析的内容 1、判断现象之间有无相关关系。 2、分析现象之间相关关系的方向。 3、分析现象之间相关关系的形式。 4、分析现象之间相关关系的密切程度。 * 三、相关分析的步骤 定性判断 编制相关表 绘制相关图 计算相关系数 散点图(例题分析) 【例】一家大型商业银行在多个地区设有分行，其业务主要是进行基础设施建设、国家重点项目建设、固定资产投资等项目的贷款。近年来，该银行的贷款额平稳增长，但不良贷款额也有较大比例的增长，这给银行业务的发展带来较大压力。为弄清不良贷款形成的原因，管理者希望利用银行业务的有关数据进行定量分析，以便找出控制不良贷款的办法。下面是该银行所属的25家分行2002年的有关业务数据 散点图(例题分析) 散点图(不良贷款对其他变量的散点图) 散点图(5个变量的散点图矩阵) 不良贷款 贷款余额 累计应收贷款 贷款项目个数 固定自产投资 * 四、相关表 （一）相关表的含义 相关表是指表明现象之间相关关系的表格。 （二）相关表的种类 1、简单相关表（表10-1）。 2、单变量分组相关表（表10-2）。 3