统计学电子教案：决策统计分析.docVIP

第十七章 决策统计分析 【教学基本要求】 通过教学，使学生明确决策条件、决策工具及准则、贝叶斯决策方法的应用等内容。 【教学重点与难点】 本章要求重点掌握贝叶斯决策方法的应用。贝叶斯决策方法的应用是本章的难点。 第一节 决策条件 近40年来,管理人员在经营管理工作中,应用统计学的技术,解决了许多必须在数据不完全、条件不确定的情况下作出决策的问题。对统计学的技术方法在这个领域中的应用有种种不同的提法:统计决策论、贝叶斯决策论、或简单决策论。这些提法的含义都是一样的。 进行假设检验要求确定是“接受”或“否定”所做的假设。在决策论中,则必须考虑所采用方案的经济效果,从而在几种可供选择的方案中作出决断。比如,经理需要从若干个有效投资方案中作出选择时,他就必须考虑每一个可行方案可能实现的利润或亏损。为了确定合理的方案,必须应用决策论的方法对各方案的经济效果进行预测。 一个统计决策问题,可能比较简单,而在企业管理方面的决策问题往往是非常复杂的。但是,一切决策问题,不论是简单还是复杂,它们都有一些共同因素。一个决策问题的形式和解决方法就是按照这些因素而明确起来的。这些因素包括: 1.决策人。即负责作出决策的个人、集体或机构。不同决策人对于行动后果的估计不同就可能采取不同的决策。作为决策人必须明确所要达到的目的。 2.可供选择行动。决策就是在几种可行方案中进行选择。如果决策人所面临的问题不存在捉摸不定因素,就只需要衡量不同行动的具体后果就能作出决定。如果决策的后果捉摸不定,那就牵涉到偶然事件的出现。 3.是指影响行动后果的偶然事件。它是人力所不能控制的,最底限度从决策到出现后果的期间内是不能控制的。在决策中,可能出现的事件总是互相排斥而又是穷尽的,因此,必然会有一个事件,而且只能有一个事件出现。 4.不确定性。是指事件出现的捉摸不定性质。但作为决策依据,通常对可能出现的事件分别赋予一定概率。统计决策中事件的概率,除采用大量观察所得的概率外,也可采用凭主观判断或经验而规定下来的概率进行分析。 5.收益表。是指特定行动所导致的收益或后果。收益表内的值可以是正的、负的或0。 第二节 决策的基本工具及准则 一、收益表 要观察行动、事件及行动与事件的任何一种组合的结果3者之间的关系,最方便的方法就是编制一张收益表。表17.1是一张一般性的收益表。 表17.1 收益表 行动 事件 ?7 ?7 ?7 ?7 ???? 收益表 ? ? … 表内的横行标题代表决策者所能选择的各种行动,而纵列标题则代表各种可能的事件或采取这个行动之后可能出现的各种性状。符号表示各种行动--事件组合所带来的相应收益,这里i和j分别告诉我们特定的所在的行和列。符号代表收益。要确定采取行动而且出现事件时的收益,我们取第1行与第1列相交点的值,就得到。对于行动和事件,相应的收益位于第2行与第3列的相交点,我们看到那是。依此类推, 可以得到与所有行动--事件组合相 对应的各种收益。 我们可以用树图来描绘决策分 析的情况。构造这种树图时,把可 能出现的各种行动作为树图的第1 个分支,而与每一个行动相联系的 各种可能事件则用从相应的行动分 支中分出来的第2个枝表示。图17.1 便是一个包含3个行动、2个事件 的树图。下面的几个例子可以说明 收益表的构造方法和用途。 例17.1 一个公司在把某项新 产品投入市场之前,可以有2个行动 方案:(1)销售产品或(2)不销售产品。 为简单起见,假定有3中事件可能发 生:(1)对这项产品的需求很强烈,(2) 需求将很弱,(3)没有需求。假如已经确定,该公司把这种产品投入市场而需求又强,则收益将为10000元;假如需求很弱,则收益为2000元;假如没有需求,则收益将为 -3000元,即收益就等于这项产品投入市场的花费。当然,公司如果不销售这种产品,则收益对任何事件均将为0。表17.2描绘了此种情况,而图17.2又用树图表示出各种可能行动--事件组合。 表17.2 例17.1中的收益表 事 件 行 动 销 售 产 品 不销售产品 强 需 求 10000元 0 弱 需 求 2000元 0 无 需 求 -3000元 0 图17.2 例17.1的树图 图17.3 例17.2中的树图 决策者的作用就在于选择一种行动方案。假如决策者知道在选择某种行动之后将会出现什么样的事迹或性状,那末决策就不会有什么问题了。假如一个决策者,他确实知道需求很强烈,他将会倾销这种产品,甚至需求很弱时,他也会倾向于把这种产品投入市场。仅当没有需求时,他才会更倾向于不销售这种产品。 例17.2 某企业为推销某