非参数统计第2章单样本问题2013.ppt

第二章 单样本问题 主要内容 § 2.1 广义符号检验（SIGN TEST）  及 有关的置信区间 § 2.2 Wilcoxon符号秩检验，点估计和区间估计 § 2.3 正态记分检验 § 2.4 Cox-Stuart 趋势检验 § 2.5 关于随机性的游程检验 §2.1 广义符号检验（SIGN TEST） 及有关的置信区间 §2.2 Wilcoxon符号秩检验，点估计和区间估计 §2.3 正态记分检验 §2.4 Cox-Stuart 趋势检验 §2.5 关于随机性的游程检验 主要内容 （惟一性定理）：若随机变量X,Y的矩母函数MX(t)和MY(t) 都存在，且对任意t∈(-h,h)(h0)，都有MX(t)= MY(t)， 则X,Y具有相同的分布. P35 例：（从表格上一段开始，～表格～表格下一段） 知道了分布就可以相应地求出p值，从而得到检验的拒绝域. 当n很大时，可用正态近似： 当H0为真时 均为对称分布. 当H0为真时 P36 例 Wilcoxon符号秩检验为什么要求总体分布连续、对称呢？ R=(R1 , R2,…,Rn) ，R分布与总体分布F(x)无关 的分布一般与总体分布F(x)有关 当F(x)连续、对称时，此时可证： 的分布与总体分布F(x)无关. 二、基于Wilcoxon符号秩检验的点估计和置信区间 对样本X1 , X2, …, Xn做walsh平均可以利用更多的样本信息： 对样本X1 , X2, …, Xn做walsh平均后，样本容量扩大了，成为 自身平均 的个数 任取两个做 平均的个数 , 总体的对称中心为? 这时统计量为 基于样本X1 , X2, …, Xn的 Wilcoxon符号秩检验统计量 下页证明 设样本X1 , X2, …, Xn iid ，总体分布关于0 对称. 即：W+是walsh平均值中符号为正的个数. 说明：如果X1 , X2, …, Xn iid,总体分布关于 ?0 对称，这时 定理：Wilcoxon符号秩检验统计量W+可以表示为 证明：记Xi1 , Xi2, …, Xip 为p个正的样本点， 以原点为中心， Xi1为半径，画闭区间 I1 =[－Xi1 ,Xi1] , Xi1绝对值的秩Ri+ 等于在闭区间 I1中的样本点的个数. 注意到： I1中的样本点和Xi1 构成的平均值都大于0. 将这个过程对每一个样本点重复一遍，就得到了所有的秩和， 这些秩和恰好为walsh平均值中大于0的个数. X1 X2 X3 X4 1 －4 7 5 Xi －M0 : － 1 －6 5 3 |Xi －M0 | : 1 6 5 3 Ri+ : 1 4 3 2 如 M0=2 W+ =3+2=5 2 walsh平均： 1 －4 7 5 4 3 6 －4 1 3 4 5 6 7 升幂排列： 5个，W+ =5 M0=2 2 对称中心? 可用walsh 平均值的中位数估计， 称为LH估计 将 个walsh平均值按升幂排列，设为： 点估计 区间估计 则? 的(1－?) 置信区间为： [W( k+1 ) ,W( N-k）) P40 例 区间估计 则? 的(1－?)=0.95的 置信区间为： [W( k+1 ) ,W( N-k) )= [W( 10 ) ,W( 46) )=[8.02,12.73) P40 例,在P34例2.3中， n=10 walsh平均值 1－?=0.95 , ?=0.05 查表得k=9 N-k=55-9=46 作业 秩本身在没有结时是有穷个自然数的排列，当H0为真时 它的分布是均匀分布。自然我们会想到用其他分布的样本体现来代替秩。如用正态分布。 正态记分检验的基本思想就是：首先将升幂排列的秩Ri 用升幂排列的正态分位点 来替代， 一