寿险精算第一章(word版).docVIP

生存分布与生命表 学习目标 □了解常有生命表函数的概率意义、函数表达式及相互关系 □了解生存分布与生命表之间的关系 □了解寿险生命表的特点与构造原理，掌握分数年龄生命表函数的计算方法 1.1 引言 寿险精算的主要研究都建立在生命个体（如被保险人）的生存情况的基础上。精算学的发展始于对生存分布和生命表的研究。在开始生存分布和生命表的讨论之前，我们先介绍几个基本的概念和符号。 首先，我们用符号（x）表示x岁的生命，用T（x）表示（x）从现在直到死亡之间的时间长度。显然，（x）在何时死亡是未知的、是不确定的，因此T（x）不是一个确定的数，而是一个随机变量，我们称T（x）为（x）的未来生命时间长度随机变量。 用X表示（x）死亡时的年龄。显然，X也是一个随机变量，并且有T（x）=X-x。称X为（x）的寿险随机变量。 如果（x）=（0），即一个新生婴儿，那么很显然，新生婴儿的未来生命时间长度恰好等于其寿命，即T（0）=X。 既然X和T（x）均为随机变量，所以，我们可以研究他们的概率分布情况。基于概率统计的基础知识，我们记X的分布函数为（x），于是 （1—1） 显然，{} 表示新生儿将于x岁之前死亡的随机事件。于是，概率分布函数对应的是一种死亡概率。 与上述死亡概率对应，我们可以定义函数为： （1--2） 显然，表示新生儿将于x岁之后死亡——即新生儿将在x岁还生存的随机事件，所以为新生儿将在x岁仍然活着的概率。基于此，我们称为生存函数，为方便起见，有时省略下标记为。 注意到分布函数（x）和生存函数之间的简单关系，可以知道这二者对于相应的随机变量X的意义和地位，它们有相同的作用！因此，基于概率统计的经验，我们知道，为了研究随机变量X，研究分布函数（x）或生存函数二者中之一即可。一般的概率统计教材研究随机变量时，往往习惯于从随机变量的分布函数入手，而精算教材则更习惯于从生存函数入手来研究相应的寿命随机变量或生命时间长度随机变量（这也许与人们乐生恶死的潜意思有关！因为生存函数对应的是生存概率，而分布函数对应的是死亡概率）。 我们约定（0）=0，或者，即所考虑的（0）是活着的。记随机变量X的密度函数为，于是， 【例1--1】 假设某地区人群的寿命随机变量分布函数为： （x）= 求： 该地区人群的生存函数； 该地区某人将在（70,80）之间死亡的概率。 解：（1）当0≦x≦100时， 故有 = (2)有 接下来考虑一般的（x）。首先，（x）将y（x）岁仍然生存的概率为： （1 - 3） 或 ( 1 - 4 ) 其在岁之前死亡的概率为： （1 – 5） 等价地 （1 - 6） 在精算学里，通常用符号p、q来表示生存和死亡的概率，更具体地，用符号表示（）在t年后仍然生存的概率，表示（）将在接下来的t年内死亡的概率。即 （1 – 7） 和 （1 – 8） 当时，因为，所以， 特别地，当t=1时，可以将上述符号左下角的t省略不写，即 将在未来1年内死亡] 将活到年龄] 另外，用来表示延期t(年)。因此，对于将在t年后的年内死亡的概率，我们可以用来表示，即 （1 – 9） 上式中，如果，则可简记为。 【例1 – 2】 已知，求和。 解： 将连续型随机变量的整体部分用表示,即=[]。同时令 。分别称和为的简略未来生命时间长度随机变量和 的死亡年残余时间长度随机变量。我们有：