土地储备目的风险评估方法-数学建模网络赛第一阶段特等奖论文.docx

2013年第六届“认证杯”数学中国数学建模网络挑战赛题 目 土地储备项目的风险评估方法关 键 词 土地储备 风险评估方法 模糊综合评价 残差分析 Eviews 银行风险评估体系摘 要：本文针对土地储备项目的风险评估问题，通过主成分判别法、层次分析法、模糊综合评价法、残差分析法等一系列方法，综合分析了土地储备项目指标数据和风险之间的关系，依托模糊综合评价模型，给出了风险评估方法，并与银行的风险评估体系做对比验证，证明了本文给出的风险评估方法具有很高的可信度，适合给土地储备部门分析项目风险提供参考。针对问题一，根据附件2中土地储备项目数据，对相关指标和风险的联系进行分析，并建立数学模型，最后给出风险评估模型。首先，建立主成分判别模型，将原来众多的具有一定相关性的指标，重新组合成一组新的相互无关的综合指标，得出财务净现值率、融资成功率、资金动态回收周期和人口密度相对数四项主成分指标作为项目分析的指标。其次，分别运用层次分析法和变异系数法，分析求出各指标权重，并进行了对比，从而确定通过建立层次分析模型来求权重。最后，分别运用相对偏差模糊矩阵评价方法和相对优属度矩阵评价方法，求出模糊系数矩阵，并结合指标权重，建立以模糊综合评价模型来评估项目风险的风险评估方法。针对问题二，考虑到由于近些年，土地市场的活跃性降低，加之一些土地储备项目可研报告有人为修改等实际情况，要求评出10个风险最大的项目。首先，确定市场活跃性和动态回收周期的负相关关系，建立关于动态回收周期指标的微分方程模型，进而定性地分析动态回收周期与风险贡献度之间的关系，最终通过理论分析及相应图表得出风险贡献度随着动态回收周期的延长而增加的关系。其次，利用残差分析法对各个指标的数据进行分析，做出各个指标与风险度的相关图，并尝试使用双对数函数模型，对数函数模型，指数函数模型，二次函数模型四种函数对曲线进行拟合；利用通过了T检验的模型，作出相应拟合函数的残差分布表，发现需要剔除的数据，并给出异常数据所对应的项目。最后，用问题一中的风险评价方法评出十个风险最大的项目，并结合残差分析表分析，得出造成项目风险很大的原因。本文通过综合运用主成分判别法、层次分析法、模糊综合评价法、残差分析法模型等方法，给出来可信度高的风险评估模型，以供土地储备部门进行土地储备项目的风险评估。同时，本文综合评价了模型的优缺点，然后进行模型的改进和推广，分析了在其他领域的广阔应用前景。参赛队号: # 1716 所选题目: C 题 Abstract In this paper, the problem of land reserves for the risk assessment of the project, the principal component discriminant method , AHP , fuzzy comprehensive evaluation method, residual analysis and a series of methods , a comprehensive analysis of the relationship between the land reserve and risk indicator data between projects , relying Fuzzy comprehensive evaluation model , given the risk assessment methods and risk assessment system banks do comparison have proved the risk assessment methodology presented in this paper has a high reliability , suitable for the land bank sector analysis of project risks reference . First, in accordance with Annex 2, Land Reserve data , the relevant indicators and risk contacting for problem analysis, and mathematical models . Finally, risk assessment model . First, create the main ingredient discriminant model , the original number of indicators have certain relevance , re-