东方红-先锋5号集合资产管理计划.doc

东方红-先锋5号集合资产管理计划 2011年第2季度资产管理报告 计划管理人：上海东方证券资产管理有限公司 计划托管人：中国农业银行股份有限公司 报告期间：2011年4月1日－2011年6月30日 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人“《试行办法》”）、《证券公司集合资产管理业务实施细则(试行)》（以下简称“《细则》”）及其他有关规定制作。 中国证监会对东方红-先锋5号集合资产管理计划（以下简称“集合计划”或“本集合计划”）出具了《关于核准上海东方证券资产管理有限公司设立东方红-先锋5号集合资产管理计划的批复》（证监许可[2010]1852号）。中国证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。 集合资产管理计划托管人中国农业银行股份有限公司已于2011年7月**日对本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报表、投资组合报告等数据进行了复核。 管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 本报告期起止时间：2011年4月1日―2011年6月30日 一、集合计划简介 1、基本资料 集合计划名称: 东方红-先锋5号集合资产管理计划 集合计划类型：非限定性集合资产管理计划 集合计划成立日：2011年1月12日 集合计划成立规模：261,858,788.25元/份 集合计划报告期末计划总规模：261,858,788.25元/份 集合计划存续期：2011年1月12日-2017年1月11日 集合计划投资目标：深入研究，精选个股，稳健增值，追求绝对收益。 集合计划投资理念：本集合计划将依托管理人积累的投资管理经验，通过对宏观经济的深入研究，采用自下而上的精选个股和自上而下的大类资产配置相结合的策略；主动投资于“价值”型优质证券，分享中国经济稳步增长带来的财富成果。 集合计划业绩比较基准：沪深300指数收益率×65％＋中证国债指数收益率×30％+一年期定期存款利率×5％。 2、集合计划管理人：上海东方证券资产管理有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼31层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼31层 法人代表：王国斌 联系人： 李润前 联系电话：021传真电话：021网 址：/dfzq/dfh 3、集合计划托管人：中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸东座9楼 法人代表：项俊波 联系人： 李芳菲 联系电话：010传真电话：010电子邮箱：lifangfei@ 4、注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 办公地址：中国北京市西城区会计师事务所和经办注册会计师名称：办公地址：经办注册会计师： 联系电话：? 传真：? 二、主要财务指标 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 2011年6月30日 1 期初单位集合计划资产净值 1.0008 2 期末单位集合计划资产净值 0.9578 3 期末单位集合计划累计资产净值 0.9578 4 期末集合计划资产净值 250,811,376.99 5 本期集合计划利润 -11,257,330.21 6 期末集合计划可分配利润 0 7 单位期末集合计划可分配利润 0 8 本期集合计划净值增长率% -4.30% 9 集合计划累计净值增长率% -4.22% 注：本期期末集合计划可分配利润和净值未扣除管理人可提 = 集合计划期末可分配利润÷期末集合计划份额 （2）期末单位集合计划资产净值 = 期末集合计划资产净值÷期末集合计划份额 （3）期末单位集合计划累计资产净值=期末集合计划资产净值+单位集合计划累计分红 （4）本期集合计划净值增长率=(分红前一天单位净值/期初单位净值)*{期末单位净值/(分红前一天单位净值-分红金额)}-1 （5）集合计划累计净值增长率 =(第一次分红后单位集合计划资产净值增长率+1)×（第二次分红后单位集合计划资产净值增长率+l）×…… ×（最后一次分红后单位集合计划资产净值增长率+1）－1 集合计划净值增长率与比较基准的历史走势对比图 图1 2011.4.1.－2011.6.30.净值增长率与比较基准对比 图2 2011.1.12.－2011.6.30.净值增长率与比较基准对比 本集合计划的业绩比较基准是：沪深300