智轩考研数学红宝书2010版--概率论及数理统计(第五章 大数定理及中心极限定理).pdf

智轩考研数学红宝书 2010--概率论与数理统计 （第五章 大数定理与中心极限定理） bbs.qinjing.cc 第五章 大数定理与中心极限定理 2009 考试内容 (本大纲为数学 1，数学 3 需要根据大纲作部分增删) 切比雪夫 （Chebyshev）不等式 切比雪夫大数定律 伯努利 （Bernoulli）大数定律 辛钦 （Khinchine）大 数定律 棣莫弗—拉普拉斯 （De Moivre—Laplace）定理 列维—林德伯格 （Levy—Lindberg）定理 考试要求 1． 了解切比雪夫不等式。 2． 了解切比雪夫大数定律、伯努利大数定律和辛钦大数定律 （独立同分布随机变量序列的大数定律） 3． 了解棣莫弗—拉普拉斯定理 （二项分布以正态分布为极限分布）和列维—林德伯格定理 （独立同分布随 机变量序列的中心极限定理） 考点导读 3 大 2 中 1 不等 （3 个大数定理、2 个中心极限定理和一个不等式）。 一、切贝雪夫不等式 1． 切贝雪夫不等式及其应用范围 如果不知道X 属于何种分布，只要E X 和D(X ) 存在，就可以估算出以E X 为中心的对称区间上取 ( ) ( ) 值的概率。即任给e 0, 有 P{X -E (X ) ³ e}£ D(X ) 或 P{X -E (X ) e}³ 1- D(X ) 2 2 e e 证 明：由积分比较定理可知： 2 ¥ 2 2 DX = x -EX f x dx ³ x -EX f x dx ³ e f x dx ò-¥ [ ] ( ) ò [ ] ( ) ò ( ) x-EX ³e x-EX ³e 2 2 = e f x dx = e P X -EX ³e ò ( ) { } x-EX ³e DX Þ P X -EX ³e £ { } 2 e DX DX Þ1-P X -EX e £ Þ P X -EX e ³ 1- { } 2 { } 2 e e a +b 智轩第 8 技 对于任意事件a X b ，应用切贝雪夫不等式的条件是EX =