经济时间序列ARMA模型的贝叶斯分析及其应用(可编辑).doc

经济时间序列ARMA模型的贝叶斯分析及其应用 , 卸辩∞ 邶。蛐, 辩. ∞卸 丘 ,∞ 勰∞, 醴∞ 猫 啪 璐 . 吼 ∞, “ 仃【, . ,∞, 吼柚 【 ,璐 柚 ∞柚 【蛐邶 ’∞ 缸’凼 ;, ∞ .‘, ,锄 纵,’ 觚.柚 , .【 . 九 鲫柚 柚∞ ’“ 盯, 粕 ∞ 甜 蛐盱 . ’ ∞., 柚 Ⅵ讯,, ,吼 九觚 呔 代正 锄 【 ,邝 ’.; 甜’ 曲.锄Ⅵ坻,, ; ; :面辩; ; Ⅲ硕士学位论文 插图索引 图.?.. 多层迭代的链轨迹 图.?一 如多层迭代的链轨连?. 图. 多层迭代的链轨迹 图. 吃多层迭代的链轨迹? 图. 如收敛性统计诊断图图. 如收敛性统计诊断图图. 收敛性统计诊断图. 图. 吃收敛性统计诊断图。 图. 如后验分布的仿真图图. 晚后验分布的仿真图 图. 后验分布的仿真图 图. 吃后验分布的仿真图 图. 多层迭代的链轨迹 图.? 百多层迭代的链轨迹. 图. ≯多层迭代的链轨迹图. 多层迭代的链轨迹. 图. 收敛性统计诊断图.. 图. 百‘收敛性统计诊断图??. 图.?. ;收敛性统计诊断图 图. 收敛性统计诊断图?.. 图. 的后验分布仿真图?一 图. 的后验分布仿真图一 图. ;的后验分布仿真图? 图. 的后验分布仿真图?. 图. 妒收敛性统计诊断图. 图. 收敛性统计诊断图 图. 收敛性统计诊断图 图. ?.. 收敛性统计诊断图 图. %收敛性统计诊断图??.. 图.?:; 妒的后验分布仿真图 图. 日的后验分布仿真图 Ⅵ经济时间序列模型的贝叶斯分析及其应用 图. 的后验分布仿真图??. 图.? 的后验分布仿真图 图.?.. 吃的后验分布仿真图??. 图. ≯多层迭代的链轨迹图. 多层迭代的链轨迹. 图. 吨多层迭代的链轨迹 图. ?~ 如多层迭代的链轨迹 图.“多层迭代的链轨迹图. :多层迭代的链轨迹??。 图. 多层迭代的链轨迹.??.. 图.??.. 吒:多层迭代的链轨迹图. 多层迭代的链轨迹??~ 图. 妒收敛性统计诊断图?。 图. 一收敛性统计诊断图?..??.. 图. ‘收敛性统计诊断图图. 如收敛性统计诊断图.. 图. 收敛性统计诊断图 图.? :收敛性统计诊断图?一 图. :。收敛性统计诊断图图. 吃:收敛性统计诊断图图. 。收敛性统计诊断图?.. 图. 妒后验分布的仿真图??一 图. 舌验分布的仿真图 图. ‘后验分布的仿真图~ 图.以后验分布的仿真图 图. 。后验分布的仿真图 图. :后验分布的仿真图 图. :。后验分布的仿真图。 图. 。:后验分布的仿真图.. 图. 。后验分布的仿真图. Ⅶ硕士学位论文 附表索引 表. 年至年我国人口自然增长率.. 表. 参数的贝叶斯估计值.. 表. 钺,一.,模型仿真序列..~ 表. 钺,一.,模型参数的估计值表. 年至年欧洲地区的月平均价格?. 表.. 参数的贝叶斯估计值??.? 表. Ⅵ幔,’模型仿真分量序列??. 表. Ⅵ讯钗,模型仿真分量序列?. 表. 参数的贝叶斯估计值. Ⅷ学 湖 南大 学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的 研究成果.除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或 集体己经发表或撰写的成果作品.对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均 已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担. 日期; 月 日 作者签名; 年 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保 留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。 本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索, 可以采用影印,缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于 .保密口,在 年解密后适用本授权书. .不保密口. 请在以上相应方框内打”’,’, 年 日 作者签名: 日期: 月 矩 日期: 月 日 导师签硬士学位论文 第章绪论 .选题背景及其意义 随着科学技术的进步和社会经济的发展,在经济金融领域,人们日益重视对 各种经济现象的定量观测和有关数据的收集和分析。这些数据一般按时间顺序排 列,由于受到多种偶然因素的影响,往往表现出某种随机性,且观测到的数据之 间存在着互依赖关系。研究平稳经济时间序列时,如果是要寻找序列变量之间或 者序列变量前后之间的联系,就考虑建立自回归模型 伊龉 , 模型:如果是要寻找序列变量与白噪声之问的联系,就考虑建立移动平均模型,模型;如果既要寻找序列变量前后之间的联系又要寻 找序列变量与白噪声之间的联系,就考虑建立自回归移动平均模型 龉 、 ,模型.由于被研究对象本身受各 种偶然非正常的