【经济预测及决策】时间序列分析预测法.doc

经济预测与决策 第四章 时间序列分析预测法 时间序列分析预测法 时间序列分析预测法是将预测目标的历史数据按照时间的顺序排列成为时间序列，然后分析它随时间的变化趋势,外推预测目标的未来值。 本章学习目的与要求 通过本章的学习，了解时间序列的概念；掌握移动平均法和指数平滑法。 本章学习重点和难点 重点是移动平均法； 难点是指数平滑法。 本章内容提示 第一节 时间序列 第二节 移动平均法 第三节 指数平滑法 第一节 时间序列 一、时间序列 二、时间序列的影响因素 三、时间序列因素的组合形式 四、时间序列预测的步骤 一、时间序列 时间序列是指某种经济统计指标的数值，按时间先后顺序排列起来的数列。 时间序列是时间t的函数，若用Y表示，则有： Y=Y（t）。 时间序列 时间序列按其指标不同，可分为绝对数时间序列、相对数时间序列和平均数时间序列三种。 绝对数时间序列是基本序列。可分为时期序列和时点序列两种。 时期序列是指由反映某种社会经济现象在一段时期内发展过程的总量指标所构成的序列。如各个年度的国民生产总值。 时点序列是指由反映某种社会经济现象在一定时点上的发展状况的指标所构成的序列。如各个年末的人口总数。 二、时间序列的影响因素 一个时间序列是多种因素综合作用的结果。 这些因素可以分为四种： 1.长期趋势变动 2.季节变动 3.循环变动 4.不规则变动 1.长期趋势变动 长期趋势变动又称倾向变动，它是指伴随着经济的发展，在相当长的持续时间内，单方向的上升、下降或水平变动的因素。 它反映了经济现象的主要变动趋势。 长期趋势变动是时间t的函数，它反映了不可逆转的倾向的变动。长期趋势变动通常用T表示，T=T（t）。 2.循环变动 循环变动是围绕于长期趋势变动周围的周期性变动。 即循环变动是具有一定周期和振幅的变动。 循环变动是时间的函数，通常用C表示，C=C（t）。 3.季节变动 季节变动是指以一年为周期的周期性变动。 季节变动是时间的函数，通常用S表示，S=S（t）。 4.不规则变动 不规则变动是指由各种偶然因素引起的随机性变动。 不规则变动通常用I表示，I=I（t）。 三、时间序列因素的组合形式 时间序列变动是长期趋势变动、季节变动、循环变动和不规则变动四种因素综合作用的结果。四种因素组合的形式有多种，有以下两种基本形式。 1．加法型 Y=T+C+S+I 2．乘法型 Y=T ?? C ?? S ?? I 四、时间序列预测的步骤 时间序列预测的一般步骤是： 1.根据已知时间序列，分解各变动因素，并找出其随时间变动的规律。 2.根据各变动因素的规律，组合分析，求得时间序列的变动规律。 3.根据时间序列的变动规律进行预测。 第二节 移动平均法 移动平均法是根据时间序列，逐项推移，依次计算包含一定项数的移动平均数，据以进行预测的方法。 移动平均法主要有： 一次移动平均法 二次移动平均法 一、一次移动平均法 设时间序列为：Y1?Y2?Yt?。一次移动平均数的计算公式为： 一次移动平均数的递推公式 一次移动平均法预测公式为： 即以第t期的一次移动平均数作为下一期（t+1期）的预测值。 项数N的选择 N越大，修匀的程度也越大，波动也越小，有利于消除不规则变动的影响，但同时周期变动难于反映出来；反之，N选取得越小，修匀性越差，不规则变动的影响不易消除，趋势变动不明显。 N的选择 但N应取多大，应根据具体情况作出决定。实践中，通常选用几个N值进行试算，通过比较在不同N值条件下的预测误差，从中选择使预测误差最小的N值作为移动平均的项数。 均方误差 预测误差可以通过均方误差MSE来度量。 式中：K――时间序列的项数 例4-1 某农机公司某年1月至12月某种农具的销售量如表4-1。试用一次移动平均法预测次年1月的销售量。 表4-1 一次移动平均数计算表 单位：件 月份数 实际销售量 一次移动平均数Mt t Yt N=3 N=5 1 423 2 358 3 434 405 4 445 412 5 527 469 437 6 429 467 439 7