第六节 时间序列分析.ppt

统计学 statistics 时间序列分析 两两平均法举例 2.相对指标或平均指标计算序时平均数 用平均增长量推算的各期理论水平之和等于各期的实际水平之和。设平均增量为Δ,则有： （3）两种方法的比较： 例1:某地区某种农产品收购量1990年为71.4万,1991-2000年累计为724.1万吨,其中2000年为65.2万吨,计算平均增长量。 用水平法计算平均发展速度的出发点是要求在期初水平的基础上,按 某一平均发展速度发展所达到的期末水平,与同期按各年环比发展速度发展实际达到的期末水平一致。 表6-14 平均增长速度查对表 二、长期趋势测定 1.移动平均法 用逐项移动平均的办法，形成一个派生的时间数列。偶然因素引起的波动被消弱（抵消），从而呈现出长时期的基本发展趋势。 移动平均法举例1 移动平均法举例2 2.趋势模型法 数学模型法: 利用趋势方程来描绘数列长期趋势进而进行未来预测的一种统计方法。 .最小二乘法举例2 表6-19 最小二乘法简捷法举例[前例] 按月（季）平均法举例 季节变动图 2.长期趋势剔除法 长期趋势剔除法（举例按步骤）表6-21 利用季节变动比率进行预测 直线趋势方程 二次曲线趋势方程 指数趋势方程 比较常用的趋势方程 §3. 时间数列分解分析 最小二乘法 利用最小二乘法估计模型参数（参见第5章）。 两点直线法 三点曲线法 较粗糙，少用。 常用方法 分段平均法 趋势方程法的参数估计 §3. 时间数列分解分析 yt— 时间数列的趋势值 a— 直线趋势方程的截距 b —直线趋势方程的斜率 t — 时间标号? 直线趋势方程形式（例）： §3. 时间数列分解分析 利用最小二乘法确定直线趋势方程的参数 推导过程参见课本 §3. 时间数列分解分析 不难看出，该企业在1999-2004的连续6年总产值呈明显的递增趋势。若年份按1，2，3，……排列，散点图（见图）表明六个坐标点（t，y）大致分布于一条直线附近。依上述资料，利用最小二乘法拟合一条直线。 §3. 时间数列分解分析 最小二乘法举例1 给定某公司产值资料单位万元,试利用最小二乘法拟合趋势方程 §3. 时间数列分解分析 表6-18 则趋势方程为 解: §3. 时间数列分解分析 简捷法[接上题] 则数列的时间序号分别为…-3，-2，-1，0, 1, 2, 3,… 当t=0时， 即原点1991年。若设中间序号t=0， 若数列为偶数项，t值为 … -5，-3，-1（0）1，3，5，… §3. 时间数列分解分析 §3. 时间数列分解分析 3.利用趋势方程预测 如预测上例的2005年的产值： yt = 80.23+5.32?7=117.47(万元) yt= 98.85+2.66?7=117.47(万元)（简捷法） 尽管两方程形式不同，但预测的结果完全一致。 §3. 时间数列分解分析 季节变动是指现象随着季节的变动而引起的比较有规则的变动。认识和掌握这种变动规律，对于组织生产、安排人民生活等都具有重要意义。 研究季节变动，对于正确认识现象整体的发展变化规律性，也具有重要意义。 三、季节变动测定 §3. 时间数列分解分析 季节变动的测定的常用方法： 1.按月（季）平均法（简单平均法） 2.趋势剔除法(长期趋势剔除法） §3. 时间数列分解分析 1.按月（季）平均法—直接平均法 ?简单平均法又称按月（季）平均法。 ?计算季节比率 （指数） 资料要求： 三年以上的连续的月（季）资料。即至少连续的36个月 (12个季度）的资料。 §3. 时间数列分解分析 历年12个月（4个季度）的总平均 历年同月（季）资料求出同月（季）平均数 计算季节比率 1.按月（季）平均法 §3. 时间数列分解分析 §3. 时间数列分解分析 表6-20 1）分子分母均为时期数列（例1） 2）分子分母均为时点数列（例2） 3）一个时期数列一个时点数列（例3） （1）分子、分母均为时期数列（例1） 计算该地区1999-2003年第三产业平均比重 §2. 时间序列分析指标 （2）分子、分母均为时点数列（例2） 计算该企业2001-2004年平均每年女工比重 结果为:19.25% §2. 时间序列分析指标 （3）分子、分母均为时期、时点数列（例3） 计算该企业第二季度平均月劳动生产率 结果是：1859.57(元/人) §2. 时间序列分析指标 报告期水平与基期水平之差： 增长量=报告期水平 — 基期水平 逐期增长量= a1 - a0 ，a2 - a1