上交所-固定收益证 券综合电子平台-外部数据接口规范.doc

上海证券交易所技术文档 上海证券交易所 固定收益证券综合电子平台 外部数据接口规范 上海证券交易所 二〇一六年八月修改记录 版本号 操作 日期 说明 V2.6 修改 2016-08-02 增加非公开业务尚未上线，接口规范为预发布版，业务上线后将另行布正式版。5 修改 2016-7-19 增加非公换股业务平台公开可交换债换股业务于上线，完成首单换股业务。部分接口正式启用。 因私募债券转让业务上线进行修订。 本方成交数据，包含私募债券转让的记录。 行情数据文件中的成交明细记录格式第11个字段“成交方式”，增加一种“6：指定对手方”。 行情数据文件中的证券信息记录格式第3个字段“交易产品”，增加一种“06：中小企业私募债券”。 私募债券转让业务上线后，公告信息暂不对行情商用户开放。 行情数据文件中成交行情、成交明细两个文件中，不包含私募债券的数据。 修订部分在文中突出显示。 V2.1 修改 2011-12-8 因交易客户端V2.9.0.2版本增加成交数据自动下载功能，对文档进行修订，增加相关说明。 修改部分集中在“2. 本方成交数据文件接口规范”。 V2.0 修改 2011-6-3 增加报盘机用户下载本方成交数据文件的说明。 调整公告内存及附件保存的说明。 关于本方成交数据文件接口： 调整余额打通后成交文件包含的交易产品。 应计利息字段长度描述修正为12位。 关于行情数据文件接口： 调整余额打通后落地文件包含的成交方式。 V1.6 修改 2009-1-16 关于行情数据文件接口： 成交明细文件的成交方式字段增加类型“自营出入库”。 V1.5 修改 2008-12-11 关于本方成交数据文件接口： 修改证券信息字段，当申报来自报盘机时，在末10位填写申报接口中的标记字段内容。 V1.4 修改 2008-11-21 关于本方成交数据文件接口： 交易产品增加“08 专项出入库”。 V1.3 修改 2008-09-16 关于本方成交数据文件接口： 交易产品增加“07 谈判式回购”。 应计利息字段扩充为12位长度，其中小数位为8位。 关于行情数据文件接口： 增加了证券信息文件，存放在系统安装目录下的quot子目录，格式见文档。 增加了公告信息文件，存放在系统安装目录下的info子目录，格式见文档。 确定报价、成交行情、成交明细的文件存放位置由系统安装目录下改为系统安装目录下的quot子目录。 确定报价文件买入报价时间和卖出报价时间字段改为HHMMSS格式，增加了买入报价编号和卖出报价编号。 成交行情的时间字段改为HHMMSS格式。 成交明细文件的成交日期字段改为YYYYMMDD格式，成交时间改为HHMMSS格式。 确定报价和成交明细文件的应计利息文件单位为0.1厘。 成交明细文件的成交方式字段增加类型“4 协议交易”。 V1.1 修改 2007-08-15 V1.0 创建 2007-07-27 目 录 1. 概述 6 2. 本方成交数据文件接口规范 6 2.1 本方成交数据下载实现方式 6 2.2 本方成交数据文件定义 6 2.3 本方成交数据文件记录格式 7 3. 行情数据文件接口规范 11 3.1 行情数据文件下载方式 11 3.2 行情下载文件定义 12 3.3 行情文件格式概述 12 3.4 确定报价行情记录格式 13 3.5 成交行情记录格式 14 3.6 成交明细记录格式 16 3.7 证券信息记录格式 17 3.8 公告信息的获取 19 3.8.1 公告信息文件格式说明 19 3.8.2 公告内容存放说明 19 3.8.3 公告附件存放说明 20 概述 上证所固定收益证券综合电子平台外部数据接口规范包括以下几部分： 本方成交数据文件接口规范（对交易商） 行情数据文件接口规范（对信息提供商） 公告信息文件接口规范（对信息提供商） 本方成交数据文件接口规范 本方成交数据下载实现方式 使用交易客户端登录系统的用户，登录成功以后，可以在菜单上选择“服务—〉成交数据手工下载”，并指定期望文件保存的目录，当日成交数据将以dbf文件的形式保存到该目录。 此外，系统将以10秒为频率，以纯文本txt文件的形式，将当日成交数据自动保存到本地。保存目录为客户端软件安装目录下的data子目录。 使用报盘机登录系统的用户，会在每天收盘后自动下载成交数据文件。用户也可以在菜单上选择“成交数据下载—〉成交数据下载”自行下载。 本方成交数据文件定义 手工下载的本方成交数据文件名称为zgh[xxx].dbf，其中[xxx]为该交易商代码。数据文件采用dbf格式，可使用FoxPro、Access、Excel等工具导入进行后续处理。 系统自动下载的本方成交数据文件名称为zgh[xxx].txt，其中[xxx]为该交易商代码。该文件有另外如