水工程经济(建工)-第三章.pptVIP

解 计算各方案净现值的期望值和方差 则 同理 因为A与B净现值期望值相等，而方差 故A优 A与C期望值不等，因为A与C比较， C优 A优 故计算变异系数 方案A风险小 四、蒙特卡洛方法 蒙特卡罗方法，或称计算机随机模拟方法，是一种基于“随机数”的计算方法。该方法源于美国在第一次世界大战后研制原子弹的“曼哈顿计划”。这种方法被用驰名世界的赌城—摩纳哥的Monte Carlo—来命名。但其基本思想很早以前就被人们所发现和利用。17世纪，人们就知道用事件发生的“频率”来决定事件的“概率”。这个方法就是计算机模拟试验 蒙特卡洛方法的实施步骤 （1）通过敏感性分析，确定风险随机变量； （2）确定风险随机变量的概率分布； （3）通过随机数表或计算机求出随机数，根据风险随机变量的概率分布模拟输入变量； （4）选取经济评价指标，如净现值、内部收益率等。 （5）根据基础数据计算评价指标值； （6）整理模拟结果所得评价指标的期望值、方差、标准差和它的概率分布及累积概率，绘制累计概率图，计算项目可行或不可行的概率。 下面用例子来说明该法的具体应用 例：假定某工厂计划承包一项生产任务，承包的期限不定，可能是1年、2年或3年（按年收取固定的承包收入）。承包一年的概率为25%，2年的概率是50%，三年的概率是25%。为完成这项任务。工厂需要采购特殊的设备。这种设备有甲、乙两种。设备甲的自动化程度高，原始投资为70000元，设备乙有原始投资为20000元。两种设备的年度使用费目前无法肯定，只能大致加以预测，其结果如表所示。假定设备的残值为零。基准贴现率为10%，试比较两个方案的优劣。 设备甲 设备乙 年度费用(元) 概率 年度费用(元) 概率 2000 1/6 12000 1/6 3000 1/2 25000 1/3 5000 1/3 30000 1/3 　 　 40000 1/6 解：由于承包是按年收取固定的承包收入的，因此两个方案可以认为是效益相同，所以确定要分析的指标是方案的年度费用。而方案的年度费用由两个部分组成：资金恢复费用和年度使用费用。资金恢复费用与使用年限有关系，也就是与承包期有关，所以确定承包期为不确定性因素（或称随机变量）。 而年度使用费本身就是不确定的，也是要分析的随机变量（即第一步先确定出要分析的随机变量） 第二步就是按照各随机变量可能出现的取值及概率，分配相应的随机数见表 仿真的值 可能的结果 概率 指定的随机数 承包年限n 1 1/4 00~24 2 1/2 25~74 3 1/4 75~99 设备甲的年度费用 2000 1/6 00~16 3000 1/2 17~66 5000 1/3 67~99 设备乙的年度费用 12000 1/6 00~16 25000 1/3 17~49 30000 1/3 50~82 40000 1/6 83~99 对承包年限这个随机变量查出一组随机数（或者通过计算机形成一组随机数），并按照分配关系找出对应的承包年限，并计算各方案的资金恢复费用 试验次数 随机数 承包年限 设备甲的资金恢复费用 设备乙的资金恢复费用 1 05 1 77000 22000 2 82 3 28147 8042 3 00 1 77000 22000 4 79 3 28147 8042 5 89 3 28147 8042 6 69 2 40334 11524 7 23 1 77000 22000 8 02 1 77000 22000 9 72 2 40334 11524 10 67 2 40334 11524 再对设备甲的年度使用费查出一组随机数（或由计算机生成），按事先分配好的对应关系，列出相应的年度使用费用并与上表中甲的资金恢复费用相加，得到甲的年度费用 试验次数 随机数 年度使用费 设备甲的资金恢复费用 年度总费用 1 27 3000 77000 80000 2 29 3000 28147 31147 3 03 2000 77000 79000 4 62 3000 28147 31147 5 17 3000 28147 31147 6 92 5000 40334 45334 7 30 3000 77000 80000 8 38 3000 77000 80000 9 12 2000 40334 42334 10 38 3000 40334 43334 543443 合计： 同样可以是到方案乙的年度费用如表 试验次数 随机数 年度使用费 设备甲的资金恢复费用 年度总费用 1 33 25000 22000 47000 2 90 40000 8042 48042 3 38 25000 22000 47000 4 82 30000 8042 38042 5 5