资金转移定价系统改造项目工作说明书.DOC

附件1： 资金转移定价系统按日定价改造系统设计说明书转移定价系统按日定价改造项目系统设计 本工作说明书在项目合同签订时，将作为合同的有效部分签字生效。 项目背景简介 项目 本期项目建设包括系统设计与开发实施两部分，本文档主要描述系统设计的工作范围，主要如下： 需求分析 根据业务需求，分析并细化各业务模块要求 系统设计 根据按日定价的要求包括数据模型设计配置设计、曲线、、调度设计、入账系统功能设计等提交总体设计概要设计核心模块数据库详细设计方案实施厂商密切配合，解释和答疑实现 3. 测试支持 系统测试方案，账户结果测试测试模板）、批量、集成测试另外新老切换方案具体技术规范 （一）系统软硬约束 型号 用途说明 数量 资源需求 （cpu/内存/内置硬盘） 操作系统 安装软件 是否新增 PC Server 数据库服务器2 4C*8Core/128G RedHat Linux DB2 DPF 是 PC Server 计算服务器 2 4C*8Core/128G RedHat Linux JDK1.6 是 虚拟机 应用服务器 1 4C/32G RedHat Linux WAS 是 虚拟机 WEB服务器1 4C/32G RedHat Linux IHS 是 软件 服务器的软件环境配置如下： 配置 型号 数量 软件 操作系统 RedHat Linux 6 数据库 DB2 V10.5 2 运行JAVA环境 JDK1.6 以上 2 J2EE 环境 WebSphere8 2 （二）系统规划约束 功能模块要求 ）架构总体架构如所示： 基础数据在数据内的资产负债集市进行加工，范围包括存款、贷款、同业、理财、、投资总账等并在进行数据的总分核对以及数据质量2．本项目基于我行主推的技术架构自主研发引擎,实现指定利率期限匹配法、现金流法以及锁定利差法定价方法每日对逐笔账户进行FTP定价实现利息每日入账 3．为满足定价配置的灵活性，在应用功能上实现定价配置、调整等功能，为业务人员提供结果相关分析报告及统计报表。）需求及范围 需求清单如下表需要根据需求实现业务功能的需求，需求规格说明书并总体设计方案，以及各功能模块详细设计方案。 业务需求 配置功能 定价基础配置：定价配置维护（包括定价单元分类、曲线及关键利率、定价方法），并对配置进行 调整项配置管理：包括战略调整、流动性溢价调整、利率风险调整、长期定期存款调整等、外币流动性溢价调整调整可配置，可新增调整项 其他功能：科目及产品变更的监测及提醒功能 定价引擎 定价及收支计算：计算逐笔FTP价格及FTP利息收支，所用的定价方法包括指定利率法、期限匹配法（原始期限、重定价期限）、现金流法以及锁定利差法 FTP收支入账：FTP利息收支每日入账 特殊业务定价：定期存款提前支取、同业活期约期存款、活期存款FTP分层定价、卖出资产定价、自贸区定价特殊定价需要进行抽象融合到基础定价模块，避免针对特殊定价。 数据需求 账户基础数据：在仓内资产负债集市实现FTP基础数据的加工，实现数据的一致性 收益率曲线数据：基于根据按日定价要求进行 报表功能 分析报表：包括FTP分析报告、FTP利润调整表、转移利率组成报告等共9张报表 （三）需求时考虑性能要求，ETL数据加工、要考虑对同类定价特征的数据进行分类处理，提高计算5小时，其中，定价核心功能跑批时长不超过2.5小时。为满足定价时效性要求，定价引擎采用并行计算，计算节点分布式部署。 2、可维护性及易用性方面的要求 系统应具有清晰的日志记录功能，包括系统操作日志，引擎跑批日志，并可定制日志输出目录，可调整日志输出级别。对于因数据质量或配置异常导致无法定价的数据要提供可查的日志。 （2）重跑机制 定价功能支持全批重跑、指定业务范围重跑、单笔重跑、断点续跑、异常数据修正后的补跑等，除支持当日数据重新定价，也要支持指定数据范围的多日定价重跑。重跑时需要支持按照指定版本的参数配置进行重跑。 （3）易用性 界面操作简单明了，对客户友好，便于使用，交互性好，易理解，易学习，易操作。支持配置参数的全批量导入导出及按版本导入导出。 （4）数据检核 需实现各层数据的总分核验确保定价过程中未丢失数据，对定价关键要素需要自动进行数据质量检查，并提供报告。 （5）监控机制 将定价结果的波动情况以及定价效率情况加入到监控中，供日常维护时分析是否有异常。 3、配置要求 设计上需要对定价方法，调整项等进行抽象，避免定制开发。例如，调整项可以设计成通用配置功能，业务在新增调整项时可以通过该功能进行配置，非定制开发实现。 （2）业务可扩展 支持对定价产品的可扩展，可灵活配置定价方法、曲线、调整项等定价参数；设计上考虑组件化，模块间松耦合，以支持系统未来增加定价方法时