我国人均消费和人均国内生产总值关系实证研究.docVIP

我国人均消费和人均国内生产总值关系实证研究 　　【摘 要】依据1978～2009年我国人均消费和人均国内生产总值的相关数据，运用协整理论和格兰杰因果检验相关知识，对我国人均消费和人均国内生产总值关系进行检验。结果表明，1978～2009年我国人均消费和人均国内生产总值之间存在长期稳定的均衡关系；Granger-Sims因果检验结果表明，在我国人均消费和人均国内生产总值这一相互影响和作用的过程中，从长期来看，体现为人均国内生产总值对人均消费的影响。鉴于此，提出国家通过扩大出口、鼓励投资来提升人均国内生产总值，并以此来提升人均消费水平。 　　【关键词】人均消费；人均国内生产总值；协整理论；实证研究 　　国内生产总值作为衡量一国国力的重要指标，也影响着人均消费。首先从概念上了解一下人均国内生产总值和人均消费，人均国内生产总值（Real GDP percapita），也称作“人均GDP”，常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标，是重要的宏观经济指标之一，它是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具。那何谓人均消费呢？人均消费是指一定时期内（月、年）平均每人占有和享受的物质生活资料和服务的数量。它是一个国家整个经济活动成果的最终体现，也是反映人民物质和文化生活需要的满足程度。本文通过运用协整理论和格兰杰因果检验，对人均消费和人均国内生产总值之间的关系进行探讨，以期发现其中的规律，并提出切实可行的对策。 　　一、数据开源与研究方法 　　1．数据来源于2010年《中国统计年鉴》，主要包括1978～2009年我国人均消费和人均国内生产总值（表1）。 　　表1 1978～2009年我国人均消费和人均国内生产总值 　　2．研究方法。依据相关数据，应用Eviews3.0软件得到1978～2009年我国人均消费和人均国内生产总值曲线（图1）。由图1可知，我国人均消费和人均国内生产总值一直呈现增长的趋势，20世纪80年代增长缓慢，90年代后期增长加快。两变量有明显的时间趋势，可能为非平稳序列。如果直接分析两变量之间的关系，可能产生伪回归现象。因此需要运用协整理论、格兰杰因果检验和Eviews3.0软件分析二者之间的关系。 　　图1 我国人均消费和人均国内生产总值曲线 　　二、我国人均消费和人均国内生产总值关系的实证检验 　　1．单位根检验。为了保证时间序列的平稳性，方便后续的研究，需要对我国人均消费和人均国内生产总值序列进行平稳性检验。选用检验时间序列平稳中的单位根检验方法检验我国人均消费和人均国内生产总值序列的平稳性。为消除序列中可能存在的异方差，将我国人均消费和人均国内生产总值序列分别取对数，并应用Eviews3.0软件做其曲线图如图2。 　　图2 我国人均消费和人均国内生产总值对数曲线 　　由图2可知，在样本期内，我国人均消费的对数序列和人均国内生产总值的对数序列均呈现出上涨的趋势。对两序列去差分，相应的差分序列分别命名为dlnC和dlnG，得到dlnC和dlnG序列的曲线（如图3）。由图3可知，两序列没有明显的增长趋势。对我国人均消费和人均国内生产总值的对数序列和相应的差分序列做ADF检验，滞后阶数采用SC准则确定为1。检验结果表明，对于lnC，当滞后系数为1时，ADF统计量为-2.0939，大于5％水平下的临界值，不能拒绝原假设，表明lnC为非平稳的；对于lnG，当滞后系数为1时，ADF统计量为-3.0502，大于5％水平下的临界值，不能拒绝原假设，表明lnG为非平稳的。两序列的差分序列均为平稳序列（表2）。 　　图3 dlnC和dlnG序列的曲线 　　表2 单位根检验结果 　　2．序列lnC和lnG的协整性检验。由于两序列lnC和 　　lnG为同阶单整的，因此可考虑二者之间的协整关系。根据Engle-Granger协整检验法相关原理，设协整方程为lnG=a+ulnC+et，用■和■表示回归系数的估计值，则模型残差估计值为■=lnG-■-■lnC，如■～I(0)，则lnC和lnG具有协整关系。采用1978～2009年的数据，运用Engle-Granger检验法进行协整回归和协整检验，得到： 　　lnG=0.1372+1.0866lnC+et （1.9652）（114.4664） 　　R2=0.9976 F=13102.56 （1） 　　若变量lnC和lnG具有协整关系，则式（1）中的et应具有平稳性。对残差序列et做单位根检验，序列et的ADF值为-2.1832，5％水平临界值为-1.9526，10％水平临界值为-1.6216。残差et的ADF统计量得小于5％、10％两个显著水平下的临界值，故残差et是稳定的。因此接受变量lnC和lnG的协整假设。 　　3．Granger-Sims因果检验。协整检验是检验变量之间是否存在