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练习题
7.1参考解答
（1）先用第一个模型回归，结果如下：
利用第二个模型进行回归，结果如下：
（2)从模型一得到MPC=1.008106；从模型二得到，短期MPC=0.982382，长期MPC=
0.982382+(0.037158)=1.01954
练习题7.2参考答案
（1）在局部调整假定下，先估计如下形式的一阶自回归模型：
估计结果如下：
根据局部调整模型的参数关系，有
将上述估计结果代入得到：
故局部调整模型估计结果为：
经济意义解释：该地区销售额每增加1亿元，未来预期最佳新增固定资产投资为0.864001亿元。
运用德宾h检验一阶自相关：
在显著性水平上，查标准正态分布表得临界值，由于，则接收原假设，说明自回归模型不存在一阶自相关。
（2）在局部调整假定下，先估计如下形式的一阶自回归模型：
估计结果如下：
根据局部调整模型的参数关系，有
将上述估计结果代入得到：
故局部调整模型估计结果为：
或
（3）在自适应预期假定下，先估计如下形式的一阶自回归模型：
估计结果如下：
根据自适应预期模型的参数关系，有
将上述估计结果代入得到：
故自适应模型估计结果为：
经济意义解释：该地区销售额每预期增加1亿元，当其新增固定资产投资平均增加0.864001亿元。
运用德宾h检验一阶自相关：
在显著性水平上，查标准正态分布表得临界值，由于，则接收原假设，说明自回归模型不存在一阶自相关。
（4）由题意可知，有分布滞后模型： s=4,取m=2。
假设，，，， （*）
则，模型可变为：，其中：
用EVIEWS对以上模型进行回归得：
= -35.49234 + 0.89101 - 0.66990 + 0.10439
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -35.49234 8.192884 -4.332093 0.0007 Z0 0.891012 0.174563 5.104248 0.0002 Z1 -0.669904 0.254447 -2.632783 0.0197 Z2 0.104392 0.062311 1.675338 0.1160 R-squared 0.984670 Mean dependent var 121.2322 Adjusted R-squared 0.981385 S.D. dependent var 45.63348 S.E. of regression 6.226131 Akaike info criterion 6.688517 Sum squared resid 542.7059 Schwarz criterion 6.886378 Log likelihood -56.19666 F-statistic 299.7429 Durbin-Watson stat 1.130400 Prob(F-statistic) 0.000000
即
由（*）式可得，
由阿尔蒙多项式变换可得如下估计结果：
练习题7.3参考解答
在局部调整假定和自适应假定下，上述二模型最终都转化为一阶自回归模型。为此，先估计如下形式的一阶自回归模型：
估计结果如下：
从结果看，t值F值都很显著，不是很高。
（1）根据局部调整模型的参数关系，有，将上述估计结果代入得到：
故局部调整模型为：
意义：为了达到全省工业总产值的计划值，寻求一个未来预期新增固定资产的最佳量。全省工业总产值每计划增加1（亿元），则未来预期最佳新增固定资产量为0.1037亿元。
（2）根据自适应模型的参数关系，有，
代入得到：
故自适应模型为：
意义：新增固定资产的变化取决于全省工业总产值的预期值。全省工业总产值每预期增加增加1（亿元），当期新增固定资产量为0.1037（亿元）。
（3）局部调整模型和自适应模型的区别在于：局部调整模型是对应变量的局部调整而得到的；而自适应模型是由解释变量的自适应过程而得到的。由回归结果可见，Y滞后一期的回归系数并不显著，说明两个模型的设定都不合理。
练习题7.4参考解答
（1）在局部调整假定下，先估计如下形式的一阶自回归模型：
估计结果如下：
根据局部调整模型的参数关系，有
将上述估计结果代入得到：
故局部调整模型估计结果为：
经济意义解释：在其他条件不变的情况下，该地区社会商品零售额每增加1亿元，则预期年末货币流通量增加0.07978亿元。同样，在其他条件不变的情况下，该地区城乡居民储蓄余额每增加1亿元，则预期年末货币流通量增加0.462126亿元。
(2) 在局部调整假定下，先估计如下形式的一阶自回归模型：
估计结果如下：
根据局部调整模型的参数关
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