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第三章 损失分布的修正理论;第一节 损失分布的贝叶斯修正方法;一、贝叶斯方法的步骤;（1）选择先验分布;（2）确定似然函数;（3）确定参数 的后验分布;（4）选择差异函数;（5）估计参数;二、先验分布的确定;（二）主观判断法;（三）贝叶斯假设;（三）贝叶斯假设;三、后验分布的确定;例，用X表示n重伯努利试验中的成功次数，设：每次成功的概率为p，即X~B(n,p).由于不知道p的大小，将其视为随机变量P并设其先验分布服从参数为 的Beta分布，试求P的后验分布。;五、差异函数与贝叶斯估计量;;;;;;;第二节 损失变量的边缘分布;一、损失变量的联合分分布与条件分布;二、损失变量的边缘分布;;例、假设某种风险不一定同质的众多保单，在某一保单年度内发生索赔的次数N是服从参数 的泊松分布，但参数 也是一个随机变量，其（先验）分布密度 是参数为 的伽玛分布。求索赔次数N的边缘分布。;;;例、设某种保险标的的单次损失量X服从参数为 的指数分布，但参数 又服从参数为 的另一指数分布。求单次损失量X的边缘分布。;三、损失变量的条件分布与边缘分布的某些结果; ;第三节 损失分布的Esscher变化;一、Esscher变换方法;;例、设随机变量X服从参数为 的泊松分布，求X的Esscher变换 的分布。;另： 是h的递增函数，由（2）式;;;;
解：根据 式选择变换参数h，满足
解得h=0.15，再由（1）式的原损失分布的Esscher变换后的分布密度函数为：
即修正后的损失分布是参数0.25的指数分布。均值为4，尾部加厚
;指数函数的钜母函数：;二、Esscher变换的某些结果
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