计量经济学 第4篇.pptVIP

Introductory Econometrics for Finance Copyright 2002, Chris Brooks 计量经济学 第 4 章 一元线性回归模型的统计检验 回归分析是要通过样本所估计的参数来代替总体的真实参数，或者说是用样本回归线代替总体回归线。 样本是一次抽样取得的，很难能够收集到总体。 尽管从统计性质上已知，如果有足够多的重复抽样，参数的估计值的期望（均值）就等于其总体的参数真值，但在一次抽样中，估计值不一定就等于该真值。 那么，在一次抽样中参数的估计值与真值的差异有多大，是否显著，这就需要进一步进行统计检验。 统计检验的方法主要有 拟合优度检验 置信区间检验 t检验 F检验（下一章） 4.1 拟合优度检验 拟合优度检验：对样本回归直线与样本观测值之间拟合程度的检验。 度量拟合优度的指标：判定系数（可决系数）R2 关于R2的说明 4.2 变量的显著性检验 回归分析是要判断解释变量X是否是被解释变量Y的一个显著性的影响因素。 回归的参数是否是可靠的 如果有多个变量，那个自变量应该进入，而哪个变量应该剥离 4.2.1 假设检验 假设检验，就是事先对总体参数或总体分布形式作出一个假设，然后利用样本信息来判断原假设是否合理，即判断样本信息与原假设是否有显著差异，从而决定是否接受或否定原假设。 假设检验采用的逻辑推理方法是反证法！