(概率统计章节教案）第四章第二节).doc

随机变量的函数的分布 一维连续型随机变量的函数的分布 例1 设随机变量在上服从均匀分布,试求的概率密度. 解 由题设条件, 的概率密度为 ; 记 , 所以, . 例2 设随机变量在上服从均匀分布,试求的概率密度. 解 由题设条件, 的概率密度为 ; , 当时, ; 当时, ; 当时, ; 当 时, , 此时 所以 . 将例1,例2的解法一般化,我们有如下定理. 定理一 设连续型随机变量的概率密度为,函数在区间上严格单调,其反函数有连续导数,则是一个连续型随机变量,其概率密度为 , 其中为的值域. (证明见书) 该定理从理论上对问题进行了彻底解决,实际做题时可套用,也可以按其证明的方法进行做题,而不必记此公式. 求随机变量的函数的概率密度的一般方法:先求的分布函数,然后对求导数得到概率密度.这种方法不仅适用于求一维随机变量的函数的概率密度.而且也适用于求二维或更多维的随机变量的函数的概率密度. 设连续型随机变量的概率密度为,函数(一般函数), 记 , 求随机变量的分布函数,求导数得到概率密度. 一般方法如下: , . 例3 设, 试求(为常数,且)的概率密度. 解 由题设条件, 的概率密度为 , , 先求分布函数 若,则 , 于是 , ; 若,则 , 于是 , , 从而得的概率密度 , , 由正态分布的定义,可见 , 特别当时, , , 即服从标准正态分布. (这个结论很有用). 例4设对球的直径进行测量，测量值在区间上服从均匀分布，试求球体体积的概率密度. 解 随机变量的概率密度 , 分布函数; 随机变量的分布函数, , 的概率密度 . 其中为的反函数. 例5 由统计物理学知道,气体分子运动速度的绝对值服从马克斯威尔分布,即其概率密度为 , 其中参数,试求分子运动动能的概率密度. 解 的分布函数 , 当时,, 当时, , , 于是的概率密度 . 例6 已知随机变量的分布函数 , 求的分布函数. 解 当时,; 当时, , 当时, , 故 . 例7已知,求的概率密度. 解 由题设条件, 的概率密度为 ,； , 当时, ; 当时, , , 故的概率密度为 . 例8 设随机变量和相互独立,且都服从标准正态分布,试求的概率密度(的分布叫做自由度为2的分布). 解 根据题设条件知, 和的概率密度分别为 ,,,, 由和相互独立,得的概率密度为 , ; , 当时, ; 当时, ; 当时, , 于是的概率密度为 . 例9 若气体分子的速度是随机向量,各分量相互独立,且均服从,试证服从马克斯威尔分布 . 证明 由题设条件, 的概率密度分别为 , , ; 因为相互独立,所以()的概率密度为 当时,; 当时, , 于是的概率密度为 . 其中我们用到了球面坐标变换 , , , ; . 例10 设随机变量的概率密度为，试求的分布函数和概率密度。 解 , （1）当时, ; （2）当时, ; （3）当时, ， ， 于是， 其中 。 不是的概率密度。 例11 设随机变量的概率密度为，试求的分布函数和概率密度。 解 , 当时, ； 当时, ; （3）当时, ， 于是， 其中 。 是的概率密度。 显然 例10，例11的关系为 。 15