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期权考试模拟试题（B卷）1. 期权价格是指（ ）。A．期权成交时标的资产的市场价格B．买方行权时标的资产的市场价格C．买进期权合约时所支付的权利金D．期权成交时约定的标的资产的价格2. 期权买方只能在期权到期日执行的期权叫做（）A．美式期权 B.欧式期权 C.认购期权 D.认沽期权3. 期权合约面值是指（）A．期权的行权价×合约单位B．期权的权利金×合约单位C．期权的权利金D．期权的行权价4. 以下哪一项为上交所期权合约简称（）A. 601398C1308M00500C. 601398D. 工商银行购1月4205. 在以下何种情况下不会出现合约调整（）A、 标的证券发生权益分配B、 标的证券发生公积金转增股本C、 标的证券价格发生剧烈波动D、 标的证券发生配股6. 某投资者初始持仓为0，买入6张工商银行9月到期行权价为5元的认购期权合约，随后卖出2张工商银行6月到期行权价为4元的认购期权合约，该投资者当日日终的未平仓合约数量为（）A、4张 B、6张 C、2张 D、8张7. 下列不属于期权与期货的区别的是（）A、 当事人的权利义务不同B、 收益风险不同C、 保证金制度不同D、 是否受标的资产价格变动影响8. 期权合约的交易价格被称为（）A、行权价格B、权利金C、执行价格D、结算价9. 一般来说，在其他条件不变的情况下随着期权临近到期时间，期权的时间价值（ ）。A、逐渐变大 B、保持不变 C、始终为零 D、逐渐变小10. 以下为虚值期权的是（）。A: 行权价格为300，标的资产市场价格为250的认沽期权B: 行权价格为250，标的资产市场价格为300的认购期权C: 行权价格为250，标的资产市场价格为300的认沽期权D: 行权价格为200，标的资产市场价格为250的认购期权11、备兑开仓的交易目的是（ )。A. 增强持股收益，降低持股成本B. 以更高价格卖出持有股票C. 降低卖出股票的成本D. 为持有的股票提供保险12、通过备兑平仓指令可以（ )。A. 减少认沽期权备兑持仓头寸B. 增加认沽期权备兑持仓头寸C. 减少认购期权备兑持仓头寸D. 增加认购期权备兑持仓头寸13、通过证券锁定指令可以（ )。A. 减少认沽期权备兑开仓额度B. 增加认沽期权备兑开仓额度C. 减少认购期权备兑开仓额度D. 增加认购期权备兑开仓额度14、保险策略的交易目的是（ )。A. 为长期持股提供短期价格下跌保险B. 以较高价格卖出持有的股票C.为标的股票价格上涨带来的损失提供保险D. 为期权合约价格上涨带来的损失提供保险15、对一级投资者的保险策略开仓要求是（ )。A. 必须持有足额的认购期权合约B. 必须持有足额的认沽期权合约C.必须持有足额的标的股票D. 没有开仓要求限制16、关于限购制度，以下说法正确的是（ )。A. 限制投资者买入股票数量B. 限制投资者每日持仓数量C.限制投资者买入开仓规模D. 限制投资者卖出平仓规模17、某股票价格是39元，其一个月后到期、行权价格为40元的认购期权价格为1.2元，则构建备兑开仓策略的成本是（ )元。A. 40.2B. 37.8C.38.8D. 41.218、某股票价格是39元，其两个月后到期、行权价格为40元的认沽期权价格为3.2元，则构建保险策略的成本是（ )元。A. 35.8B. 36.8C.42.2D. 43.219、2014年1月12日某股票价格是39元，其两个月后到期、行权价格为40元的认购期权价格为2.5元。2014年3月期权到期时，股票价格是38.2元。则投资者1月建立的备兑开仓策略的到期收益是（ )元。A. -0.8B. 0.9C. 1.7D. 2.420、某投资者持有10000股中国平安股票，如果该投资者希望为手中持股建立保险策略组合，他应该如何操作？ （中国平安期权合约单位为1000）A. 买入10张中国平安认购期权B. 卖出10张中国平安认购期权C. 买入10张中国平安认沽期权D. 卖出10张中国平安认沽期权21. 认购期权买入开仓时，到期日盈亏平衡点的股价是（ ）。A. 行权价格+支付的权利金B. 行权价格C. 支付的权利金D. 行权价格-支付的权利金22. 认购期权买入开仓，买方结束合约的方式不包括（ ）。A. 行权B. 平仓C. 放弃权利D. 卖出标的证券23. 认购期权买入开仓的最大损失是（ ）。A. 权利金B. 权利金+行权价格C. 行权价格-权利金D. 股票价格变动之差+权利金24. 认沽期权买入开仓，（ ）。A. 损失有限，收益有限B. 损失有限，收益无限C. 损失无限，收益有限D. 损失无限，收益无限25. 杠杆性是指（ ）。A. 收益性放大的同时，风险性也放大B. 收益性放大的同时，风险性缩小C. 收益性缩小的同时，风险性放大D. 以上说法均不