第六章-不完全信息静态博弈.pptVIP

经济博弈论 徐寅峰 教授 第六章 不完全信息静态博弈 主要内容 针对不完全信息静态博弈，本章给出了一个把得益不确定的博弈转化为对类型的不确定的方法，即“海萨尼转换”。本章还较仔细的讨论了几种典型的不完全信息博弈。 重点 1. 静态贝叶斯博弈的一般表示 2. 海萨尼转换及其思想 6.1 静态贝叶斯博弈和贝叶斯纳什均衡 不完全信息的古诺模型 静态贝叶斯博弈的一般表示 海萨尼转换 贝叶斯纳什均衡 6.1.1 不完全信息的古诺模型 定义：假定在古诺模型中，各个厂商对彼此的得益不是共识的，则该模型称为“不完全信息古诺模型”。由于模型中的两个厂商在信息方面是不平等，不对称的，因此有时也称其为“不对称信息的古诺模型”。 6.1.1 不完全信息的古诺模型 描述：市场需求为P(Q)＝a－Q，其中Q为市场总产量，为两厂商产量q1和q2之和，即Q＝ q1＋q2。厂商1的成本函数为C1＝ C1（ q1）＝ C1 q1，即无固定成本，边际成本为C1，它是两个厂商都清楚的。而厂商2的成本函数却只有厂商2自己完全清楚，厂商1只知道有两种可能性，一种是C2＝ C2（ q2）＝ CH q2，概率为θ，另一种是C2＝ C2（ q2）＝ C Lq2，概率为1－θ，而CHCL,也即边际成本有高、低两种可能。 6.1.1 不完全信息的古诺模型 厂商2在边际成本是较高的CH时会选择较低的产量，而