运筹学--第二章 线性规划的对偶理论和灵敏度分析.pptVIP

运筹学 第二章 线性规划的对偶理论与灵敏度分析 线性规划的对偶理论与灵敏度分析 一、对偶问题的提出 二、原问题与对偶问题的表现形式 三、对偶问题的基本性质 四、对偶问题的经济解释—影子价格 五、灵敏度分析(不要求) 线性规划的对偶理论与灵敏度分析 一、对偶问题的提出 对偶是什么？ 对同一事物（或问题），从不同的角度（或立场）提出对立的两种不同的表述。 例如： 在平面内，矩形的面积与其周长之间的关系，有两种不同的表述方法。 （1）周长一定，面积最大的矩形是正方形。 （2）面积一定，周长最短的矩形是正方形。 线性规划的对偶理论与灵敏度分析 线性规划问题也有对偶关系。 例2-1 某工厂生产甲、乙两种产品，每件产品的利润、耗材、工时及每天的材料限额和工时限额见表2-1.问如何安排生产，使每天所获得的利润最大。 解：设生产甲x1件，乙x2件，则此问题的线性规划模型为： 例2-1 现在从另外一个角度来考虑问题。 假设工厂不安排生产，而是出售材料，出租工时。问如何定价，可使工厂获利不低于安排生产所获得的收益，而且又能使这些定价具有竞争力？ 设出售材料的定价为每单位y1元，出售工时的定价为每工时y2元。从工厂考虑，在这些定价下的获利不应低于安排生产所获得的收益，否则工厂宁可生产，而不出售材料和出租工时。因此有： 例2-2 线性规划的对偶理论与灵敏度分析 一、对偶问题的提出 对偶是什么？ 对偶问题：内容一致但从相反的角度提出的一对问题称为对偶问题。 二、原问题与对偶问题的表现形式 根据上述，对线性规划的第i个约束条件确定对偶变量为yi（即对i种资源的估价），则线性规划问题的原问题与对偶问题个表达成如下的形式： 将例2-1的两种线性规划模型用矩阵的形式表述出来，如下： 原问题的矩阵形式： 对偶问题的矩阵形式： 二、原问题与对偶问题 原问题的矩阵形式： 二、原问题与对偶问题 将上述线性规划的原问题和对偶问题进行比较可以看出(总结) （1）原问题中的约束条件个数等于对偶问题中的变量数； 二、原问题与对偶问题 （1）原问题中的约束条件个数等于对偶问题中的变量数； （2）原问题中的目标函数的系数是对偶问题中约束条件的右端项； （1）原问题中的约束条件个数等于对偶问题中的变量数； （2）原问题中的目标函数的系数是对偶问题中约束条件的右端项； （3）原问题中约束条件符号为“≦”，对偶问题中约束条件符号为“≧”； 二、原问题与对偶问题 （3）原问题中约束条件符号为“≦”，对偶问题中约束条件符号为“≧”； （4）目标函数在原问题是求最大值，在对偶问题则为求最小值。 我们将原问题和对偶问题的关系用下列表格的方式表示： 以上是依据经济问题推导出对偶问题，还可以用代数方法推导出对偶问题。 原问题和对偶问题是互为对偶的两个线性规划问题，已知一个问题就可写出另一个问题。 上面两种形式的线性规划称为规范形式。 规范形式（Canonical Form）的定义： 目标函数求极大值时，所有约束条件为≤号，变量非负； 目标函数求极小值时，所有约束条件为≥号，变量非负。 规范形式的线性规划的对偶问题亦是规范形式。 二、原问题与对偶问题 若给出的线性规划不是规范形式，可以先化成规范形式再写对偶问题。 例2-3：写出下述线性规划问题的对偶问题： 例2-2【解】 第一步：将所有的约束写成〝≧〞的形式 例2-2【解】 第二步：令4个约束条件对应的对偶变量为 其对偶问题为： 例2-2【解】 第三步： 并将第2、3两个约束条件合并成等式约束，有 非规范形式可能出现下列三种情形。（设原问题是求最大值） (1)第i个约束是〝≧〞约束，可直接判断出第i个对偶变量是〝≦0〞，且系数仍是原问题对应的系数。 非规范形式可能出现下列三种情形。（设原问题是求最大值） (2)第i个约束是〝 =〞约束，对应的第i个对偶变量无符号约束； 非规范形式可能出现下列三种情形。（设原问题是求最大值） (3)当xj ≦0，第j个对偶约束为〝≤〞约束,当xj无约束时，第j个对偶约束为〝 =〞约束。 假设原问题是求最小值，可以得出下列结论 (1)第i个约束是〝≤〞约束，可直接判断出第i个对偶变量是〝≦0〞。 (与原问题是求最大值不同) 假设原问题是求最小值，可以得出下列结论 (2)第i个约束是〝 =〞约束，对应的第i个对偶变量无符号约束； (与原问题是最大值的情形相同) 假设原问题是求最小值，可以得出下列结论 (3)当xj ≦0，第j个对偶约束为〝≥〞约束,当xj无约束时，第j个对偶约束为〝 =〞约束。 （与原问题是求最大值不同） 原问题与对偶问题的关系 写出线性规划的对偶问题时的要点如下： (1)规范形式的线性规划的对偶仍然是规范形式； (2)一个问题的约束数和变量数是另一问题的变量数和约束数； (3)一个问题的