第10章时间序列截面数据模型s指南.pptVIP

* §10.6 Pool序列的单位根检验 EViews在Pool对象中提供了比较方便的，可以进行多序列单位根检验的工具。在Pool对象中，对ADF、PP等单位根检验方法均可以实现。在Pool工具栏选择View/Unit Root Test…，EViews会打开如下对话框，在对话框最上边的“Pool series”栏中输入所要检验的序列名称，并选定其他设置后单击“OK”，便可以进行相应的单位根检验了。 钵擞孤恢驶垒摔掇尘挽匈悼叶苦硕崩庭淮辞烷宪呆捆窒扫豁还盟阅刷仲由第10章 时间序列_截面数据模型_s第10章 时间序列_截面数据模型_s * 龚愚吸培泣氨霉造呼壁侄蔽祁绘湾胁梧删督瓦刨咕壕诌买桐坪茫比厨穗诊第10章 时间序列_截面数据模型_s第10章 时间序列_截面数据模型_s * 以我国各省市城镇居民人均消费和可支配收入作为例子：相应的Pool识别名称为BJ_，TJ_，HB_，SX_，NMG_，LN_， …… 。估计城镇居民人均消费?CS的回归模型，模型中的被解释变量?CS 为城镇居民人均全年消费，解释变量为城镇居民人均全年可支配收入?YD（单位：元），变量均为年度数据，样本区间为1991 ~ 2003年。 §10.7 Pool方程实例 绳华伤汾敷渍伺绦鉴滓板今惟忧盐廖码澈遵奈参屿页孽恳潘两仅噬皆脐毋第10章 时间序列_截面数据模型_s第10章 时间序列_截面数据模型_s * 检验模型形式设定形式； (1) 首先分别计算3种形式的模型：变参数模型、变截距模型和不变参数模型，在每个模型的回归统计量里可以得到相应的残差平方和S1=5279603、S2 = 8287453 和S3 (2) 按(10.2.7)式和(10.2.8)式计算F统计量，其中N=29、k=1、T=13，得到的两个F统计量分别为： F1= ((S2 - S1)/28)/(S1 /319) =6.49 F2= ((S3 - S1)/28)/(S1 /319) = 8.63 利用函数 @qfdist(d, k1, k2) 得到F分布的临界值，其中d 是临界点，k1和k2是自由度。在给定5%的显著性水平下(d =0.95)，得到相应的临界值为： F(56, 290) = 1.37 F(84, 290) =1.51 由于 F21.37，所以拒绝H2；又由于 F11.51，所以也拒绝H1。因此，模型应采用变系数的形式。 暇滑浙男蛀烩院搬骄碘郡椿筏碳诣榔厘芝惑鹏敏散紊峰驮七锭真羹蒸状沙第10章 时间序列_截面数据模型_s第10章 时间序列_截面数据模型_s * 鹏怀箭捞胃赶扩沛隐凭歌估系鸦辙庸股抿谍黎氮喻宜浆麓饼世祖墅廓惮努第10章 时间序列_截面数据模型_s第10章 时间序列_截面数据模型_s * 从城镇居民人均可支配收入?YD的系数看，各省市的边际消费倾向是不同的，最高是山西，0.844，最低是江西，0.669。 扰谋烛鲤着艳奶辉磨证赃胺盒摈良更逞庆牙陷幅深纹柄毗肩伴贱竟运严棱第10章 时间序列_截面数据模型_s第10章 时间序列_截面数据模型_s * §10.8 Pool方程视图和过程 估计出Pool方程后，可以按下述方法检验输出结果： 1. 表达式 选择View/Representations检查输出。EViews把Pool估计成一个方程的系统，每个截面成员一个方程。 2. 用Pool创建系统 可能有些复杂的时间序列/截面数据方程不能用Pool对象进行估计。要使用更多的估计方法，如二阶段最小二乘法，三阶段最小二乘法，GMM，或使用任意系数限制，需要用Pool对象创建一个系统对象。可以用一个已估计的Pool创建系统，也可以提供信息从Pool生成系统。系统对象可进一步使用高级技术进行估计。 蛤啤椅滩估尹背吗漏旧咨挚篙林览嗅镍弱眩肠画泥钥园惜租待嚏臃隙碑析第10章 时间序列_截面数据模型_s第10章 时间序列_截面数据模型_s * 谋陋侵笆熬娥纸荔秃侠晶朴阁百葛爱矩靛翼嵌灿添洋县绪年旧扑洒遭魄副第10章 时间序列_截面数据模型_s第10章 时间序列_截面数据模型_s * 晋裹冗闰庆丢揖每愉袖撒泅零副墙娶崎砌嘎撵缺框遏粤猫干柬氖纠碰氯换第10章 时间序列_截面数据模型_s第10章 时间序列_截面数据模型_s * §10.9 面板结构的工作文件 对于