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* Term Structure of Interest Rates Project One 2007 * * * * 6 Month Treasury Bill- TB6MS * 10 Year Treasury Rate-GS10 * * Term=GS10–tb6ms, 1958.12 -2007.04 * 6 Month Treasury Bill- TB6MS * Analysis of term Is term stationary, i.e. are GS10 and TB6ms co-integrated? Is term normally distributed? What is your best autoregressive model for term? Estimate your best ARMA model for term through April 2006 and see how well a forecast from this model fits the next 12 months. Re-estimate through April 2007 and forecast term for the remaining months of 2007 * * Forecast Within Sample: ‘06:05-07:04 * * *
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