概率统计与随机过程 4-2.pptVIP

(3) 平方和的分布： Z = X 2+Y 2 设(X ,Y )的联合密度函数为 f (x,y) 则 习题29，X ~ N(0,1), Y ~ N(0,1), X ,Y 相互独立， Z = X 2+Y 2 , 则 称为自由度为2的? 2分布 (4) 商的分布： Z = X / Y 习题21 例4 已知( X, Y ) 的联合分布函数为 求Z = X / Y 的概率密度函数 解 u z 平方和的分布，习题20 作业：124: 15,17,18, 22, 24, 28, 31 * §3.4 二维随机变量函数的分布 问题：已知二维随机变量( X ,Y )的概率特性 g(x,y)为已知的二元函数，Z = g( X ,Y ) 求：Z 的概率特性 方法：转化为( X ,Y )的事件 当( X ,Y )为离散型随机变量时，Z 也为离散型， 当( X ,Y )为连续型随机变量时， 其中 例1 设二维离散型随机变量( X,Y )的概率分布为 X Y pij -1 1 2 -1 0 求 的概率分布 离散型二维随机变量的函数 解 根据( X,Y )的联合概率分布可得如下表格： P X +Y X -Y X Y Y / X ( X,Y ) (-1,-1) (-1,0) (1,-1) (1,0) (2,-1) (2,0) -2 -1 0 1 1 2 0 -1 2 1 3 2 1 0 -1 0 -2 0 1 0 -1 0 -1/2 0 max{X, Y} -1 0 1 1 2 2 设 X ~ B(n1,p), Y ~ B(n2,p), 且 X ,Y 相互独立， 则 X + Y ~ B(n1+n2, p) 关于离散型随机变量的两个重要结论： 设 X ~ P (?1), Y ~ P (?2), 且 X ,Y 相互独立， 则 X + Y ~ P(?1+ ?2) 问题：已知二维随机变量( X ,Y )的密度函数， g(x,y)为已知的二元函数，Z = g( X ,Y ) 求：Z 的密度函数 方法： 从求Z 的分布函数出发，将Z 的分布函数 转化为( X ,Y )的事件 建立一个新的二维随机变量(Z ,X )或(Z, Y ), 求其边缘分布得Z 的密度函数 二维连续型随机变量函数的分布 (1) 和的分布：Z = X + Y 设( X ,Y )为连续型随机变量， 联合密度函数为 f (x,y), 则 ? z ? z x +y= z 或 特别地，若X ,Y 相互独立，则 或 或 称之为函数 f X ( z) 与 f Y ( z)的卷积 例1 已知( X ,Y ) 的联合概率密度为 Z = X + Y ,求 f Z (z) 解法一（图形定限法） 显然X ,Y 相互独立。 z 1 z = x z-1 = x x 2 1 解法二 从定义出发，没有独立性假设 x+y = z 当z 0 时， 1 y x 1 x+y = z 当0 ? z 1 时， 1 y x 1 ? z ? z x+y = z 当1? z 2 时， z-1 1 y x 1 ? z ? z 1 y x 1 x+y = z 2 2 当2 ? z 时， 对于 X ,Y 不相互独立的情形可同样的用直接求 密度函数与通过分布函数求密度函数两种方法 求和的分布 例2 已知 ( X ,Y ) 的联合密度函数为 Z = X + Y ,求 f Z (z) 解：（图形定限法） 由公式（1） z x z = x z = 2x x = 1 1 2 当 z 0 或 z 2 , z z z z 当 0 z 1, 当 1 z 2, f Z (z) = 0 正态随机变量的情形 若X ,Y 相互独立, 则 若(X ,Y ) 则 若 相互独立, 则 推广：已知 ( X ,Y )的联合密度 f (x,y) 求 Z = aX +bY + c 的密度函数,