第六章 随机变量的函数及其分布-2011022422181722.pptVIP

第六章　随机变量的函数及其分布 上一页 下一页 最近页 首页 第五章　随机变量的函数及其分布 离散随机变量的函数的分布 连续型随机变量的函数的分布 问题： 已知随机变量X的分布函数，分布律或是密度 函数，求随机变量Y＝g(X)的分布律或是密度函数。 方法： 将与Y有关的事件转化成X的事件 　若X为离散型 随机变量, 其分布律为 X x1 x2 x3 ．．．．．．． xn．．．． pk p1 p2 p3 ．．．．．．．pn．．．． 则随机变量X的函数 Y= g (X) 的分布律为 Y g( x1) g( x2) g( x3)．．．．． g (xn)．．．． pk p1 p2 p3 ．．．．． pn．．．． 如果g( x i )与g( x j )相同，此时将两项合并，对应概率相加． 一、离散随机变量的函数的分布 设随机变量X的概率分布为 0.10 0.15 0.20 0.25 0.20 0.10 P 3 2 1 0 -1 -2 X 例1 求以下随机变量的分布律(1) Y1=X－1 (2) Y2=-2X (3) Y3=X2。 解： 由X的分布律可得下表： 0.10 0.15 0.20 0.25 0.20 0.10 P 3 2 1 0 －1 -2 X X－1 －3 －2 －1 0 1 2 －2X 4 2 0 －2 －4 －6 X2 4 1 0 1 4 9 故由上表可得 (1)Y1=X－1 的分布律为 0.1 0.15 0.2 0.25 0.2 0.1 P 2 1 0 －1 －2 －3 Y1 (2) Y2=-2X的分布律为 0.1 0.2 0.25 0.2 0.15 0.1 P 4 2 0 －2 －4 －6 Y2 (3) Y3=X2的分布律为 0.1 0.25 0.4 0.25 P 9 4 1 0 Y3 设 X 为一个连续型随机变量，其概率密度函数为 f (x)。 y = g(x)为一个连续函数，求随机变量Y=g(X)的概率密度函数 (1) 求Y的分布函数 FY(y) 根据分布函数的定义 (2) 对FY(y) 求导，得到 fY(y) 二、连续型随机变量的函数的分布 方法1　一般方法　 解： 设随机变量 ，求Y=X2的概率密度。 例2 因为　　　　　，故X的密度函数为 而Y的分布函数 故当y≤0时，有 即 当y0时，有 y y 所以，Y的概率密度为 即Y的分布函数为 而 1， 0，　其他. 故 设连续随机变量X的概率密度为 求随机变量函数Y=a+bX的概率密度，其中a及b≠0都是常数 例3 解 Y的分布函数为 具体实例见P75 习题3 方法2 公式法 定理 设随机变量X具有概率密度 则Y=g(X)是连续型随机变量，其概率密度为 其中h(y)是g(x)的反函数。 y=g(x)是一单调函数，且具有一阶连续导数， 证明略 证： 只对　　　　 的情形进行证明。 此时，g(x)的反函数h(y)是可导的，且 于是， 当 时， 当 时， 当 时， 故Y的密度函数为 设随机变量 ，求Y=eX的概率密度。 例4 解： 因为　　　 ，故X的密度函数为 函数y=ex 在实数集R上单调递增，且一阶连续可导， 故满足定理要求，且其反函数　x=h(y)=l n y， 所以，Y的密度函数为 0，　 其他. 例5 解 设随机变量 ， 试证明X的线性函数Y=aX+b(a≠0)也服从正态分布。 由于 所以X的密度函数为 函数 y=ax+b在实数集R上可导， 下面只对a0证明结论成立。 其反函数为x=h(y)=(y－b)/a,　y∈(－∞，+∞)， 则Y的密度函数为 且恒有 即 同理可证，a0时， 若X的密度函数为 则条件可减弱为“g(x)在区间（a,b）上单调且一阶连续可导”， 而 其中　　　是h(y)的定义域, 解： 设随机变量 ，求Y=X2的概率密度。 例6 因为　　　　　，故X的密度函数为 函数y=x2 在区间（0,1）上单调递增，且一阶连续可导， 故满足定理要求，且其反函数　 所以，Y的概率密度为 0，　 其他. * *