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基于收益共享契约和回购契约协调三级供应链风险分析 　　摘要：本文研究了随机需求下，用基于收益共享契约和回购契约的协调三级供应链中各参与方的风险分担问题。采用利润的方差来衡量各参与方的风险水平，给出了各参与方的风险函数。并用数值例子说明了各参与方的风险与契约参数之间的依赖关系。 　　Abstract： Using the variance of profits， the risk levels of the Participants in a three-level supply chain coordinated by a revenue sharing contract and a buyback contract are measured and analyzed under random demand. The risk functions of the Participants are given. And the relation between risk and contract parameters of each participant with a numerical example. 　　关键词：供应链协调；收益共享契约；回购契约；风险分担 　　Key words： supply chain coordination；revenue sharing contract；buyback contract；risk pooling 　　中图分类号：F274 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2013）35-0024-03 　　0 引言 　　所谓供应链，就是围绕核心企业控制信息流、资金流以及物流，从采购原材料开始，制成中间产品和最终产品，最后通过销售网络把产品送到消费者手中，也就是将供应商、制造商、分销商以及零售商和最终用户连成一个整体功能的网链结构[1]。当今世界，全球一体化进程进一步加快，企业之间的竞争已经传划为供应链之间的竞争。多个参与企业组成了供应链，一般说，每个参与方都是独立的经济实体，都会追求自身利益的最大化，然而在各参与方的经营过程中，其决策是相互影响的，在各个参与方追求自身利益最大化的过程中，往往无法实现供应链整体利益的最大化，从而产生所谓的“多重边际效应”[2]，导致各参与方无法实现自身利益的最大化。因此研究如何缔结合适的供应链契约，激励供应链各参与方协调合作，以实现供应链利益的最大化，并在各参与方之间合理分配利润、合理分担风险就具有非常重要的现实意义。国内外学者针对这个问题进行了大量的研究，并取得了较为丰富的研究成果。其表明：对于由一个供应商和一个零售商组成的两级供应链，回购契约、数量预柔性契约、期权契约、数量折扣契约以及收益共享契约等多种类型的供应链契约都能达到协调供应链的目的，还有一些契约可以看成是几种契约的组成或某类契约的变形，Cachon[3]关于这方面的成果做了很好的综述。 　　现实中的供应链是由多个参与方组成的，在这样的供应链中，上述能实现两级供应链协调的契约是否仍然有效，具体应如何设计等，这是需要解决的现实问题。由三个参与方组成的三级供应链是最简单的包含多个参与方的供应链，与两级供应链相比，已经具有的参与方由两个变为多个这一本质性的变化，因此研究三级供应链的契约协调问题，对解决现实供应链的协调具有现论指导意义。国内外学者在三级供应链协调方面也取得了一些研究成果。Munson，Rosenblatt[4]对需求确定时数量折扣契约对三级供应链的协调作用进行了研究，侯雅莉[5]在随机需求下对利用价格补贴契约对三级供应链的协调问题进行了研究，Ding[6]设计了退货契约对三级供应链的协调，在需求随机且价格敏感的情形下，程海芳设计了收入共享契约对三级供应链的协调，Giannoccaro[7]也对收入共享契约对三级供应链的协调进行了设计，候琳琳，邱琬华[8]设计了一个连和应用收益共享契约和回购契约的三级供应链协调机制，但没有考虑缺货带来了信誉损失，刘桂东，唐小丽[9]在考虑缺货带来的信誉损失下，设计了联合应用回购契约和收益共享契约对三级供应链的协调机制。 　　供应链参与方不仅关心其在供应链中的收益水平，也关心其在供应链中所承担的风险。但是，参与各方在一个能够协调的三级供应链的契约组合下运作的三级供应链中所承担的风险多大，风险是如何分担的，风险在参与各方之间如何分担，它与各方利润之间有何关系，这些都是既有理论意义又有实际意义的问题。本文对基于收益共享契约和回购契约的协调三级供应链各参与方的风险分担进行分析。 　　1 三级供应链及协调契约 　　三级供应链是由一个制造商、一个分销商以及一个零售商组成的，假设三方风险都是中性的。零售商面临的市场需求为随机变量X，概率密