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太原理工大学硕士研究生学位论文 一种新的预处理迭代法 摘 要 随着现代科学技术的飞速发展，方程组的求解已经成为各科技领域处 理数学问题必不可少的工具.而为了快速而准确的求解大型稀疏矩阵方程 组，迭代法无疑是最有效的方法.而迭代法的好坏直接取决于迭代矩阵的谱 半径的大小，只有选取的迭代矩阵的谱半径小于1，才能保持迭代法的收敛. 实际中，往往为了加速迭代法的收敛速度，对系数矩阵进行预处理，使其 处理后的迭代矩阵具有良好的收敛特性显得尤其重要. 本文主要引入P = I +Cα +F β 作为预处理矩阵，并证明了当系数矩阵 A 为H 矩阵时，在给定的条件下，预处理后的矩阵仍为H 矩阵.并讨论了系数 矩阵A 为满足一定条件的L 矩阵时，预处理后的AOR 方法的收敛性以及 与古典AOR 方法的比较定理. 本文的结构和各章的主要内容如下： 第一章 引言，主要讨论了几种常见的迭代法以及预条件发展现状. 第二章 预备知识，主要列出了本文所使用的数学定义以及引理. 第三章 提出P = I +Cα +F β 作为预处理矩阵，并证明了当系数矩阵为H 矩阵的前提下，预处理后的系数矩阵仍为H 矩阵，并给出数值例子. 第四章 讨论了在系数矩阵为L 矩阵的前提下得到预处理后的AOR 迭 代法与古典的AOR 迭代法的比较定理，最后给出数值例子. I 太原理工大学硕士研究生学位论文 关键词：预处理，Gauss-Seidel 迭代法，收敛，H 矩阵，AOR 迭代法 II 太原理工大学硕士研究生学位论文 A NEW PRE-CONDITIONED ITERATIVE METHOD ABSTRACT With the rapid development of modern science and technology ， solving equations has become an indispensable tool of treating various mathematical problems in science and technology. In order to fast and accurately for solve large sparse matrix equations ，iterative method is undoubtedly the most effective way. The iterative method is good or bad depends directly on the spectral radius of iteration matrix. Only the spectral radius of the selected iterative matrix is less than one ，can the iterative method maintain converging. In the practice, in order to accelerate the convergence rate of iteration ，preconditioning of the coefficient matrix and making the treated iteration matrix has a good convergence is particularly important. The paper mainly introduces P = I +Cα +F β as a preconditioned matrix .It proves that when the c