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电子科技大学通信学院 电子科技大学通信学院 随机信号分析 第2章 随机信号 * * 一.随机过程的定义： 随机过程是随机变量随时间变化的过程。 随机信号的一般表征： 二. 随机过程的分布律 1、一维分布函数和密度函数 2、二维分布函数和密度函数 3、n维分布函数和密度函数 4、两个R.S.的联合分布律 三. 随机过程的数字特征 一阶矩：均值函数 随机信号均值是时间t的函数，不同时刻均值不同。 标准差函数： 方差函数： 二阶矩： 1、自相关函数 2、自协方差函数： 二阶矩过程：若随机过程X(t)各时刻均值、 方差存在（即总功率存在）， 则称该过程为二阶矩过程。 3、自相关系数函数： 4、互相关函数：描述两个随机过程之间的内在联系。 5、互协方差函数： 6、互相关系数函数： 关于基本统计特性的总结： 1、求一、二维概率密度函数 a. 若R.S.X(t)取值离散 找出t时刻R.S.的取值及其概率，直接写出 找出t1，t2时刻R.S.的联合取值及其概率，直接写出 b.若R.S.X(t)取值连续 求R.S.X(t)的一、二维概率密度函数是已知R.V.的概率密度求R.V.的函数的概率密度的问题。 如： 2、求 、 a. 若R.S.X(t)取值离散 找出t时刻R.S.的取值及其概率，则 找出t1，t2时刻R.S.的联合取值及其概率，则 b.若R.S.X(t)取值连续 求 、 则是求R.V.的函数的均值问题。 如： 3、均值和自相关函数是最基本的，自协方差函数、自相关系数函数、方差函数、均方值函数均可由它们求出。 四.两个随机过程的无关、相互独立、正交 1、无关的充要条件：两随机信号在任何时刻都满足： 3、相互独立的充要条件： 对任取的 , 恒有 2、正交的充要条件：两随机信号在任何时刻都满足： 统计独立 无关 正交 X(t),Y(t)任一均值函数为0 正态分布除外 统计独立、正交、无关的关系： 五、相关函数与协方差函数的性质 （2）均方值为非负实函数： 性质1 单个信号的矩特性 （1）对称性： （3）方差为非负实函数： （4） 性质2：两个信号的联合矩特性满足： （1）对称性： （2） （3） 六、多维高斯分布与高斯信号 1、高斯R.V. 1）一维正态分布 2）二维正态分布 简记为 记为 若 X、Y 互不相关，则 ，有： 所以对于高斯R.V. X,Y ，互不相关等价于统计独立 采用向量与矩阵形式,令， ， ， 3）n 维正态分布 令： 协方差阵： 对称阵 多维高斯分布简记为 可看出n维概率密度函数由一、二阶矩决定 可推导出： *