再保险决议计中的数据包络分析.pdfVIP

摘要 保险业是经营风险的特殊金融服务行业。随着社会经济的发展和现代科学技 术的广泛应用，一次事故可能造成的物质损失和人身伤亡的损失程度不断扩大．任 何保险公司也不敢独自承担巨额的风险，保险监管部f]也不允许这样做，为保持 经营的稳定性，扩大业务规模，再保险成为必然的选择。再保险种基本问题是白 留额的选择，即原保险人自留多少?分保多少的问题?理论上对自留额的确定利 用效应函数来解决，然而效应函数是一种主观、因人而异并难以确定的。因此把 效应方法用于实际再保险决策问题是难以操作的。 DEA方法是评价具有相同类型投入和产出的若干生产与非生产部门(简称 决策单元)相对效率的系统分析方法，广泛用于来评价生产活动的最优性．然而在 现实的经济活动中般入产出因素往往受到随机因素的干扰．由此而产生测量误差 数据噪声．同时经济现象本身也具有波动性及周期性，因此．决策单元的输入和输 出往往不是确定的数值．而是服从一定随机分布的变量，凶而应用确定性的DEA 模型¨1求解，具有较大的局限性， 本文在广泛查阅幽内外文的基础上，对DEA理论、方法与应用进行了较深 入地探讨，分析了基本的DEA模型，DEA有效性理论以及DEA方法的基本思 想．基于分治思想对随机DMU有效性的进行了分析，提出了一种新的随机DMU 问题的求解方法．主要讨论了输入输出均具有共同趋向的多输入多输出的随机 DEA问题的求解过程和算法，．基于均值．方差原理讨论了随机DMU的相对稳定 有效性。结合再保险的理论，将数据包络思想应用到再保险决策中，对冉保险中 再保险方案的选择、预测再保险的有效性进行了分析，具有较强的实用性． 关键词 再保险决策随机DMU分治均值．方差 ABSTRACT Insnranceisa tradeofl risk．Asthe of speciaj]]nancemanaging de,；elopment societyand andscienceare abroad．theoI’ksssoJl economy．technologyapplied degree mattel‘andcasualty inan insurancedal‘e,lOtbell‘tilelIiskOI enlargedaceident．Any mintandit isnotallowed stab“itxand thescaleof bywardship．Tokeep enlarge becomesthe choice．thebasic oll-einsurance managing．reinsurancenecessity problem isiodea】with and retention．JncanbcansweredbyutiIiI、 premiumkeep theorx,,jt but iS andcan’tdefine tO thcmeansnl’ utilit3’functionsubjective easily．SOapply utilitvin ot’reinsuranceiS practiceofdecision—making difticult3． Data a therelatixe enveloplnentanalysis(DEA)ispowerteclmiqueol’measuring ofaset units(DMUSlwiththeSaDie and efficiencyofdeci