双险种最优再保险战略并分析.pdfVIP

摘要 近年来，由于保险行业的激烈竞争和巨额风险的不断出现，关于 再保险的研究逐渐受到保险公司的重视，对再保险的理论也曰益增 多，特别是有关最优再保险的研究。与此同时，随着保险公司经营规 模的不断扩大以及险种类型的日益增多，用古典风险模型及其推广的 单一险种的风险模型来研究其风险经营过程已存在很大的局限性。因 此，对不同险种采取不同再保险方式的多险种风险经营模型，研究使 得调节系数最大的最优再保险策略，无论在理论上，还是对保险实务， 都具有非常重要的意义。 本文针对两类双险种风险模型：传统双险种风险模型和带扰动双 险种风险模型，从原保险公司角度出发，在一险种采取比例再保险， 另一险种采取超出损失再保险的再保险策略下，证明此盈余过程的破 产概率仍满足Lundberg不等式，且利用鞅方法得到了调节系数与再 保险自留水平之间的函数关系式，并分别在理赔额为指数分布和Erl ang(2)分布、保费的收取原理为期望原理和方差原理的条件下，得到 最优的比例再保险和超出损失再保险的自留水平，以及调节系数的最 大值。 关键字破产概率；鞅；Lundberg不等式；调节系数；比例再保险： 停止损失再保险 ABSTRACT insurance focusonthe Inrecent increasingly years，the company insurance duetointense ofthe researchofreinsurance competition the researchon andcontinual ofthe risks．The large industry emergence hasdrawna of reinsurance great reinsurance，especiallyoptimal theory thesame thecontinued ofthe dealofattention．Attime，with expansion of oftheinsurance aswellasthe number scale company growing extensionofa risk modelandits insurance classicalrisk single types，the must a limitation．Therefore，westudy riskmodelhavel