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线性随机混淆制系统的能控性与最优控制
中文摘要
摘要
本文讨论线性随机混合控制系统的能控性．首先讨论了时变系数线性随机混
合控制系统的精确能控性，给出了控制系统精确能控性的等价判据．对常系数的
线性混合控制系统的精确能控性，得到几个重要的结论，给出了另外一种证明方
法．最后我们研究了线性随机脉冲控制系统在二次指标下的最优控制，给出了最
优反馈脉冲控制的表达式和关联的Riccati差分方程．
关键词：随机控制系统，精确能控，倒向随机微分方程，代数判据，Riccati方
程
中图法分类号：0225，0231．3
II—
英文摘要
Abstract
This isconcernedwimlinearstochasticmixedcontrol
paper systems．Thepartic—
ularcaseoftime-invariantcoefficientsisfurther newresultsareobtained
studied，and
andanotherofexact is controloflinear
controllability
proof given．Finally,theoptimal
stochasticmixed isdiscussedundera cost the
functional，and
systems quadratic opti·
malfeedbackcontrolis thesolutionoftheassociatedRiccati
intermsof
impulse given
difference
equation
Words：Stochasticcontrol stochastic
Key systems，Exactcontrollability,Backward
differential criterion，Riccati
equation，Algebraicequations
Chinese Classification 1．3
Library number：0225，023
Ⅲ一
主要符号对照表
记号说明
，l维Euclid空间
定义
厶 ，l×，l单位阵
Ar 矩阵A的转置
f，-(A) 矩阵A的迹
Rank[A】 矩阵A的秩
陋l 矩阵A皇(ai，』)的模(∑f，』lai，j12)i
(舅lfo 矿一代数流
(Q，莎，D 概率空间
r(O，丁；彤) 本质有界可测函数的集合妒：【0，T]_彤
r(Q，莎，P；殿)取值于科且满足El#q2oo的莎一可测的
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