东风号集合资产管理计划资产管理年度报告.docVIP

PAGE 东风5号集合资产管理计划资产管理年度报告报告期：2010年04月26日-2010年12月31日管理人：东海证券有限责任公司托管人：中国交通银行股份有限公司第一节 重要提示本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》及其他有关规定制作。 中国证监会对东风5号集合资产管理计划（以下简称“集合计划”或“本集合计划”）出具了批准文件（证监许可2010[52]号），但中国证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。本报告由集合资产管理计划管理人编制。管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。集合资产管理计划托管人交通银行于2011年03月日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合资产管理计划一定盈利。集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。本报告相关财务资料未经审计。本报告期由2010年04月26日起，至2010年12月31日止。本报告中的内容由管理人负责解释。本报告中的内容由管理人负责解释。第二节 集合资产管理计划概况名称： 东风5号集合资产管理计划类型：非限定型、永续型成立日：2010年4月26日报告期末份额总额：份 管理人：东海证券有限责任公司托管人：中国交通银行股份有限公司第三节 主要财务指标和集合资产管理计划净值表现一、主要财务指标（单位：人民币元）本期利润563,536,212.52 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额548,334,974.47 每份额本期已实现净收益0.2220 期末资产净值2,625,458,932.50 期末每份额净值1.0631 期末每份额累计净值1.1431 二、历史各时间段每份额净值增长率阶段净值增长率过去3个月6.85%过去6个月23.70%过去一年14.31%合同生效至今14.31%注：本集合计划财务指标乃参考《证券投资基金信息披露编报规则》第1号的相关要求进行计算和披露三、本期收益分配情况登记日、除息日每10份计划份额分红数（元）2010年10月25日0.80第四节 管理人报告一、业绩表现截止2010年12月31日，本集合计划单位净值1.0631元，累计单位净值1.1431元，本期集合计划收益率增长14.31%，在同期成立的同类型理财产品中表现较好。二、投资主办人简介王劲松先生，1970年生，华东师范大学国际金融专业毕业，美国德州大学EMBA。十八年证券行业从业经历。曾就职于申银万国证券股份有限公司证券投资总部，2005年加入东海证券有限责任公司，曾任东海证券东风1号集合资产管理计划投资主办人，现任东海证券有限责任公司资产管理分公司副总经理兼东风5号集合资产管理计划投资主办人。三、投资主办人工作报告在整个运作年度2010年4月至12月期间，股指呈现宽幅震荡的格局。4月26日本计划成立日上证综指报收于2969.83点，12月31日报收于2808.08点，下跌的幅度为虽然仅为5.45%。但是其间上证指数最高于11月11日上摸至3186.72点，7月2日出现阶段低点2319.74点。同样从数据上分析东风5号结合资产管理计划在12月31日的累积净值为1.1431。超越了大盘指数取得的整收益，而且从计划始终坚持已稳健为操作原则净值始终保持稳定向上的趋势。同时在这期间东风5号的重仓股多次随着市场，国家政策重点的改变而有较大的调整。我们始终认为市场没有系统性的机会，也没有系统性的单边下跌可能。因而采取了个股投资趋于分散化，在复杂的行情中最大限度的降低风险确保净值的稳定。实践证明，这一于策略的实施是成功的。行业布局重点分散于高端装备制造、电力、机械、新型材料等。全球来看，主要经济体的复苏仍然存在不确定性，但中国的增长最具确定性，只是未来增长速度将有所放缓。国内，CPI连创新高，11月的CPI突破了5%，虽然我们预计12月份的CPI将有所回落，但仍将持续处于高位。因此，明年通胀的控制将是国家经济工作的重点之一。在央行已经2次上调基准利率的情况下，市场预期2011年货币政策继续收紧，加息通道已经形成，至少还会有1-2次的加息，甚至更多。同时，明年将是“十二五”规划的第一个年头，中央政府的政策着力点将会改变。随着各个行业“十二五”规划的陆续出台，我们认为经济结构调整的速度有望加快，今后五年的政策取向将更加倾向于理顺过去30年发展中累积的各种矛盾。从经济和政策环境看，市场依然存在结构性的投资机会。本计划将继续坚持稳健投资不