概率测度空间的预备知识.docVIP

预备知识设为概率测度空间(一) 随机变量的概率测度积分定义1.0.0 (1) 若简单随机变量,其中(或)为的一个剖分,若存在,则称该值为在概率测度空间上的积分,记. (1.0.1)(2) 若为非负可测随机变量,且非负简单随机变量列满足,若存在,则称该极限为在概率测度空间上的积分,记. (1.0.2)(3) 若为可测随机变量,设,,若存在,则称该值为在概率测度空间上的积分,记. (1.0.3)注: 10 ,20 设.若离散型随机变量分布律为,则;若连续型随机变量的概率密度为,则.40 (二) 随机积分1.随机积分定义1.0.1 设、(,或)为随机过程,令其中. 若 存在,则称该极限为的关于随机积分.记为,. (1.0.4)2. Lebesgue积分定义1.0.2 设为随机过程,,,则(1.0.4)为若 存在,则称该极限为的Lebesgue积分.记为. (1.0.5)3. Ito积分定义1.0.3 在域流的概率空间上的一个-值-适应的随机过程()称为标准的始于0的一维Brown运动(简称标准的Brown运动),若满足(1) (2) ,在上连续;(3) 对,均有; (4) 对,均有与独立,即对及,均有 注: 若服从标准的Brown运动,则10增量具有平稳性,即与分布相同,记为.20 具有独立增量,即对,相互独立.事实上:对,均有,又与独立,则.30 对,均有 (1.0.6)从而得到(这是因为: 若关于-域可测随机变量与(是的-子域)独立,则有.事实上: ① 对,与独立.又故,所以与独立; ② 对,所以,)40 若,记,则当时, (1.0.7) (1.0.8)(事实上,令 则)推论 . (1.0.9)定义1.0.4 设是二阶矩过程(若对每一个,二阶矩均存在,则称随机过程为二阶矩过程), (,或)为一维Brown运动,若存在, 则称,. (1.0.10)为关于的Ito积分.(三) Ito过程和 Ito引理1. Ito过程(1) 设d 维随机变量取值于Rd .设服从d 维正态分布,其中, 则, ① 连续型d 维随机变量的概率密度为;② ;③ 为与的相关系数,;④ 为对角矩阵,相互独立;(2) 标准的始于0的维Brown运动.定义1.0.4 称()维随机过程(,或)服从标准的始于0的维Brown运动(简称标准的维Brown运动),若满足(1) 具有独立增量,即对任何,相互独立;(2) ,在上连续;(3) ,,I是阶单位矩阵(4) .注: 10 ,,,.20 服从Brown运动,,.30 相互独立(3) Ito过程定义1.0.5 若随机过程满足 (1.0.11)()其中,为带域流的概率空间上的一个d 维标准Brown 运动,其中为Brown 运动生成的自然-域流.则称随机过程为Ito过程(广义布朗运动).2. Ito引理定理1.0.6 (Ito引理)若随机过程为广义Ito过程,且具有二阶连续偏导数,则. (1.0.12)证明: ① . (1.0.13)② ,其中为的高阶无穷小.令,则. (1.0.14)③ , (1.0.15)又 ,其中为的高阶无穷小∴ .▲例 1.0.7 ,均为正常数,. (1.0.16)───几何布朗运动.① , 但.② 可以证明