本科生毕业设计（论文）：商业银行操作风险管理问题研究.docVIP

PAGE PAGE V华中科技大学文华学院 毕业设计（论文）商业银行操作风险管理问题研究华中科技大学文华学院毕业设计（论文）目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc229905560 摘 要 PAGEREF _Toc229905560 \h III HYPERLINK \l _Toc229905561 关键词 PAGEREF _Toc229905560 \h III HYPERLINK \l _Toc229905562 Abstract PAGEREF _Toc229905562 \h IV HYPERLINK \l _Toc229905563 Key Words I PAGEREF _Toc229905564 \h V HYPERLINK \l _Toc229905564 前 言 PAGEREF _Toc229905564 \h V HYPERLINK \l _Toc229905565 一、商业银行操作风险管理概述 PAGEREF _Toc229905565 \h 1 HYPERLINK \l _Toc229905566 （一）商业银行操作风险概念 PAGEREF _Toc229905566 \h 1 HYPERLINK \l _Toc229905567 （二）操作风险的计量方法 2 HYPERLINK \l _Toc229905572 二、我国商业银行操作风险的现状 3 HYPERLINK \l _Toc229905573 （一）我国商业银行操作风险管理的缺陷 3 HYPERLINK \l _Toc229905574 （二）我国商业银行操作风险产生的原因 4 HYPERLINK \l _Toc229905568 三、操作风险案例比较 6 HYPERLINK \l _Toc229905569 （一）巴林银行破产与金融衍生品的操作风险 6 HYPERLINK \l _Toc229905570 （二）法国兴业银行内部欺诈案 8 HYPERLINK \l _Toc229905570 （三）摩根大通巨亏事件 11 HYPERLINK \l _Toc229905576 四、我国商业银行操作风险管理的对策 13 HYPERLINK \l _Toc229905577 （一）健全管理体系 13 HYPERLINK \l _Toc229905571 （二）优化流程设计 13 HYPERLINK \l _Toc229905578 （三）提高制度可执行性 14 HYPERLINK \l _Toc229905571 （四）采取保险和业务外包方式转移风险 14 HYPERLINK \l _Toc229905579 HYPERLINK \l _Toc229905580 结束语 15 HYPERLINK \l _Toc229905581 参考文献 16 HYPERLINK \l _Toc229905582 致 谢 17商业银行操作风险管理问题研究摘 要1998年,巴塞尔银行监管委员会发布了名为《操作风险管理》的咨询文件，从此之后操作风险作为一个单独的风险概念引起人们的重视。巴塞尔委员会在2004年发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，在风险监管范围内加入了操作风险，并为其设定了最低资本要求。操作风险现已与市场风险、信用风险并列为银行的三大风险。本文结合《巴赛尔新资本协议》的内容，通过对巴林银行、法国兴业银行、摩根大通银行等国际商行操作风险案例的比较，简述了操作风险的定义，并提出如何防范操作风险，从中获取商业银行操作风险管理启示。关键词：操作风险；巴塞尔新资产协议；风险转移；金融监管 Operational Risk Management of Commercial BankAbstractIn 1998, the Basel committee on banking supervision issued a consultation document called operation risk management, after operating as a separate risk category has caught peoples attention. In 2004, the Basel committee issued the unified international agreement of capital measurement and capital standards: revised framework, the operation risk into the risk regulation range, set for the mini