假设与没有公共因子.pptVIP

AR阶数确定与参数估计 构造扩展阶累积量矩阵 AR参数估计的SVD-TLS算法 步骤1 构造扩展阶累积量矩阵,并计算其SVD, 即 并存储 V. 步骤2 确定矩阵 的有效秩, 给出 AR 阶数估计. 步骤3 计算 矩阵 其中 ,而 步骤4 求矩阵 的逆矩阵 ,AR参数的总体最小二乘估计 习 题 题5.21 题5.22 计算机仿真: 同题3.18,但加性噪声为 其中 是一个零均值,方差为1,三阶累积量 的非高斯 i.i.d. 噪声. * * 假设：⑴ 和 没有公共因子 5.7 因果ARMA模型辨识 ⑵ (非高斯) ⑶ 是高斯随机过程 BBR公式： 则 考虑 (因果系统)： 修正Yule-Walker方程： 注：对比 参数唯一可辨识性： 在假设条件下，ARMA模型AR参数可以由 的最小二乘解惟一辨识。 其秩等于p, 若 若定义